Diogen Analytics

Пока остановился с нейросетью, слишком много проблем возникло в реале. Начиная от комиссионных на бирже, заканчивая путаницы с обучающими данными, агрегирование цен для разных бирж и подобным. Пока расскажу про одну штуку которая безумно релевантна сейчас.…

Пока остановился с нейросетью, слишком много проблем возникло в реале. Начиная от комиссионных на бирже, заканчивая путаницы с обучающими данными, агрегирование цен для разных бирж и подобным. Пока расскажу про одну штуку которая безумно релевантна сейчас. #Альты | ТФ 1D Давно говорил про отрицательные значения и как их можно использовать. Нашел интересный пример на одной из скам-альт, которая пережила свой «альт-сезон» и ушла на дно в 2022 достигнув края своих отрицательных значений - ZENUSDT Логика простая: чем ближе цена к нулю и отрицательным значениям на объеме, тем меньше потенциал для дальнейшего падения. При этом, если глобального оттока объема нету и альта высоко-ликвидная (а dex-щиток солановский), это указывает на интерес и формирование диапазона. По сути, убыток почти невозможен, а вот выторговывать ренж — вполне. На графике видим последний импульс вниз, который сопровождался аномальным всплеском объема (близко к отрицательным значеним). После этого цена сформировала четкий боковик. Границы можно вычислить эмпирически (Я беру последние явное снятие ликвидности или слом боковика. Пост-фактум, но сути не меняет) Так как объемы хорошие, а цена зажата у дна, можно просто работать внутри этого диапазона. Обычная логика премиум-дискаунта корректно ложиться в основу стратегии Diogen

После объяснения архитектуры пришло время показать, как она ведет себя в реальных рыночных условиях. Представляю вам результаты бек-тестирования за август 2025 года. Верхняя часть (Кривая эквити): Это динамика условного капитала. За месяц система продемонстрировала положительное математическое ожидание, увеличив начальный капитал с $10,000 примерно до $11,750. Рост не является плавной линией — вы видите периоды консолидации, когда система выжидала, отфильтровывая низковероятностные сетапы. Нижняя часть (Просадки): На самом деле, этот график важнее верхнего. Он показывает периоды, когда система несла убытки. Максимальная просадка за этот месяц достигала примерно -8%. Я хочу сделать на этом акцент. Это не "грааль" и не машина для печатания денег. Это система, которая работает с вероятностями. Убытки — это не ошибка, а запрограммированная и неотъемлемая часть стратегии. Главная задача алгоритма — не избегать их, а управлять ими так, чтобы на дистанции прибыль систематически перекрывала потери. Если утрировать всё вышесказанное и подвести итог - суммарно за август нейросеть принесла +21% к депозиту. (С учётом комиссии +17%) wins - 71 losses - 50 win_rate_% - 58.677686

Хочу еще добавить пару слов о модели. Один из ключевых вопросов: как она принимает решение? Она не просто говорит "лонг" или "шорт". Она выдает вероятность успеха для каждого сценария. Перед вами — гистограмма предсказанных вероятностей на тестовой выборке. По оси X — предсказанная моделью вероятность (от 0% до 100%). По оси Y — как часто модель выдавала ту или иную вероятность. Что здесь главное? Распределение не "плоское". Модель не просто выдает случайные цифры около 50% (красная линия). Она часто бывает уверена в своем прогнозе, выдавая вероятности выше 60-70% или ниже 30-40%. Это доказывает, что у системы есть свой "взгляд" на рынок. Она способна отличать высоковероятностные сетапы от рыночного шума. Именно это умение "быть уверенной" и лежит в основе ее положительной динамики». И еще расскажу про ROC-кривую Это самый важный график для проверки любой прогнозной модели. Он отвечает на один вопрос: насколько прогнозы нашей системы лучше, чем простое угадывание 50/50? Синяя пунктирная линия (диагональ): Это результат, который вы получили бы, если бы просто подкидывали монетку. Орел — лонг, решка — шорт. Это — уровень случайности. Оранжевая линия: Это — реальные результаты работы нашей системы. Главный вывод: Наша оранжевая линия находится заметно выше линии случайности. Это прямое, математическое доказательство того, что прогнозы системы статистически лучше, чем простое угадывание.

Пару слов о том, что за "зверь" у меня получился. Это не просто алгоритм, который ищет стандартные паттерны. В основе лежит двухкомпонентная нейросетевая архитектура. Можно сказать, у системы два "мозга", которые работают в связке: Первый "мозг" (Анализатор Контекста): Он анализирует рыночные данные — цену, объем, волатильность (и еще около 20 признаков) — чтобы понять общий контекст: сейчас на рынке доминируют покупатели или продавцы? Насколько силен текущий тренд? Второй "мозг" (Анализатор Структуры): Это ключевое отличие. Он ищет не свечные паттерны, а то, что я называю "структурными замками" — последовательности сломов и подтверждений тренда. Решение о входе принимается только тогда, когда оба "мозга" приходят к согласию. Это позволяет отфильтровывать огромное количество ложных сигналов.

Всем привет. Давно не выходил на связь, и на то была веская причина: последние 4 месяца я почти безвылазно работал над проектом интеграции нейросети в реальный рынок. С начала лета я погрузился в глубокий анализ всей своей торговой истории: сетапов из этого канала, стратегий на DEX/CEX, фондовом рынке — сотен и тысяч рыночных ситуаций. И пришел к неутешительному выводу: для большинства людей, включая меня, классический ручной трейдинг - умер. Причины вам знакомы: Психология: Нужна железная выдержка, чтобы не поддаваться эмоциям. Время: Рынок требует постоянного внимания, которое невозможно уделять 24/7. Адаптивность: Стратегии устаревают. То, что работало вчера (то же смарт-мани), сегодня уже может не давать результата, потому что рынок постоянно меняется. Я понял, что даже имея верную логику, человеческий мозг просто не в состоянии обработать тот гигантский массив данных, который генерирует рынок каждую секунду. А даже если удается найти рабочую модель, в дело вступают человеческие факторы: усталость, эмоции, пропущенный из-за сна вход. Все это сводит на нет часы анализа. Поэтому я пошел по единственному логичному пути: решил систематизировать весь свой опыт и передать его нейросети. Проще говоря, я около 4-5 месяцев создавал систему, которая торгует на основе моей же логики, но без эмоций, без усталости, 24/7. Это была адская работа, но результат, кажется, превзошел все ожидания. Пока это все, чем я хотел поделиться. Система проходит финальные тесты, и я собираю данные. Следите за обновлениями— в ближайшее время я выйду на связь, покажу первые результаты и расскажу обо всем подробнее. Diogen

#AWE | ТФ 12 часов Рынок пока удерживается в пределах FVG — зоны неэффективности, где цена ранее импульсно упала, не дав возможности зайти крупному объёму. Такие зоны часто отрабатываются как сопротивление, если рынок не может их пробить. Вход: Просто по структуре через удержание и слом лтф. Вероятность выхода за пределы — допустимая, но факторов в шорт больше, поэтому приоритет на падение. Дополнительно: На 2D (старший ТФ) отработали уровень 0.5 фвг (это середина предыдущего движения), не обновляя его. После этого сломали структуру на младших ТФ, что усиливает аргументы в пользу шорта. Теперь хочется увидеть проход по FTA (восходящий FVG 12) — если пройдём, то открывается дорога к 0.03004. Если выбьет стоп — у меня готов сценарий на перезаход, буду заходить от той же зоны повторно, сеточно, тем же объёмом. Diogen MEXC

#ETH | ТФ 4 часа Я добавил небольшую позицию по эфиру. Моё основное направление — low-liquidity tokens — и поэтому большинство активов я не публикую: даже мизерным объёмом можно спровоцировать маркет-мейкера на пересвип стопов. В любом случае буду делиться полезными наработками — это ведь не сигнальный канал)))? На 4-часовом фрейме получили чёткую реакцию от FVG. мне очень нравится что у нас сохраняется во первых нисходящая структура, во вторых уважение нашего ордер-флоу (я часто обращаю внимание на ликвидность и в этом случае - она очень хорошо зачищена). Вы можете увидеть на скриншоте все снятия. Нравится парадигма того, что месяц закончиться через 3 дня и у нас снизу будет образован нисходящий месячный фвг который будет выступать - приоритетной целью для теста. Diogen MEXC

#SOL | ТФ 1 день А вот и удержание нашего недельного имбаланса (1W IMB), как и предполагалось. Есть уверенность, что это только начало более существенного падения для экосистемы Соланы. На дневном графике сформировался блок в районе $178-188, откуда цена…

#SOPH | ТФ 1 час По SOPH на часовике, похоже, готовят интересное снятие ликвидности. Важно помнить, что когда на свежих листингах происходит слом структуры (BoS) , это часто указывает на перераспределение позиций и приток новых участников, что может привести к неоднозначным движениям цены. В такой ситуации не исключаю повторный свип ликвидности сверху (buy-side liquidity grab) перед развитием основного движения, либо обічная инвалидация стоп логично размещать за недавний локальный хай. Сейчас ключевая зона для наблюдения – четерех-часовой блок в районе $0.055-0.058, реакция цены на который может дать больше ясности. Если смотреть по сетке Фибоначчи, натянутой на первоначальный импульс (см. второй скрин), то основные цели для снижения находятся в диапазоне 0.25-0.5. Уровень 0.25 (в районе $0.046) особенно интересен, так как совпадает с очевидным пулом sell-side ликвидности (SSL). Уровень 0.5 (около $0.033) также важен – это зона цены первоначального листинга. Diogen MEXC

#SOL | ТФ 1 неделя Рассматриваю потенциал для набора свинг-шорта по Solana. Основной ориентир — график доминации SOL.D, который в отличие от спота даёт более чистый прайс-экшн. Вершина отрисована через серию мощных свипов, собравших всю верхнюю ликвидность…

Напоминаю — у меня есть отдельный хаб методичек по ключевым темам: фундаментальный анализ, Arkham, риск-менеджмент, ликвидность, рыночные структуры, а также уникальные концепции, которые я адаптировал под свою торговлю. Все материалы оформлены максимально прикладно — не теория ради теории, а то, что реально используется мной в сделках и ресерче. (если кратко - воды нету) 🔗 Ссылка: https://salty-limit-202.notion.site/18d6ef7377f1809ebbb3c1cb3f39362a?pvs=4 ⚠️ Все методички — мои, кроме блоков по торговым журналам.

Стоило отвернуться на секунду... 👀 Риск доливать не хочется, но реакция хорошая

#OBOL | ТФ 1 час Набрал шорт с нормальным риском — сетап классический: флэтовая структура с импульсом без ярко выраженного слома, но с хорошей реакцией. Если закрепимся ниже daily open — рассматриваю возможность усилить риск. Первый таргет — зона открытия…

#OBOL | ТФ 1 час Набрал шорт с нормальным риском — сетап классический: флэтовая структура с импульсом без ярко выраженного слома, но с хорошей реакцией. Если закрепимся ниже daily open — рассматриваю возможность усилить риск. Первый таргет — зона открытия листинга, следующий — по Фибоначчи, в районе $0.1552. Да, сценарий не без рисков — но при таком росте с нуля до текущих уровней — коррекция вполне закономерна. Фундаментал Obol — это не просто проект с токеном, а инфраструктурная составляющая Ethereum. Их DVT-решение (распределённые валидаторы) и связка с такими игроками, как Lido, EtherFi, EigenLayer — это серьёзный раздел. Но сейчас проект на стадии активного распределения и выхода на спекулятивный рынок. Ликвидность низкая, токенов в циркуляции — лишь ~19.7%, и пока он находится под контролем DAO-структур и крупных операторов. Потенциал есть, но пока это early-phase с ограниченной утилитарностью. Анализ Arkham Большая часть объёма сосредоточена в рамках CEX-кошельков (Bitget, Gate) и DeFi-инфраструктуры. Видны циклические переводы фиксированных объёмов — скорее всего, отложенные распределения. Uniswap используется, но массового вливания ликвидности нет. Рынок тонкий — и любая продажа с CEX легко продавливает цену. Активность в сети в основном вокруг стейкинга rSTOBOL и DAO-кошельков. Всё это говорит о распределении, а не органическом росте спроса. Diogen MEXC

#EPT | ТФ 1 день Технический анализ На графике заметно, как цена формирует классическое накопление — много свипов, красивая работа с ликвидностью. При этом общий тренд остаётся нисходящим, и ключевая восходящая FTA пока не пробита. Это не самая удобная точка…

P.S. Для разбора #EPT в части фундаментала и Arkham-аналитики я использовал два собственных кастомных GPT-чата. Это подробные методички, где я расписал, как именно применять нейросеть для анализа новых токенов, особенно в рамках стратегии шорта свежих листингов. Анализ Arkham: https://chatgpt.com/g/g-67fa9c0c99ac819181d67f2b7719e84f-arkkham Фундаментальный анализ: https://chatgpt.com/g/g-7QWlQEEeJ-fundamentalnyi-analiz Но эти инструменты подходят не только для новых пар — их можно использовать и для обычного фундаментального анализа проекта. Я просто адаптировал под собственную стратегию.