Finetiq Systems

Как понять когда выключать стратегию? Мы знаем, что не существует стратегии, которая будет показывать один и тот же перформанс при разных режимах рынка постоянно. Но как идентифицировать тот самый момент, когда больше не стоит торговать стратегию? Я использую 2 варианта: 1) При достижении максимальной просадки, которую высчитываю с помощью Monte Carlo (N-перцентиль). Тогда стратегия выключается и откладывается на дальнюю полку. 2) Ребаланс портфеля. Я ребалансирую стратегии ежемесячно. Отключаю стратегии, которые себя не очень хорошо показали за Х месяцев и добавляю стратегии, которые хорошо себя показали за X месяцев. Да, можно пропустить несколько месяцев, когда стратегия сделала отскок, но лучше опоздать, чем поспешить. По сути это работает как моментум: то, что растет имеет шанс расти дальше, а то, что падает, скорее всего, продолжит падать. А как вы принимаете решение по отключению стратегии?

Как вы могли заметить, я не продаю рекламу на этом канале. Могу только рекомендовать то, чем сам пользуюсь и в каких проектах работаю. Один из таких проектов это криптобанк, который запустил мой близкий друг Saynegro. Выпускайте карты, пополняйте и оплачивайте без ограничений. Non custodial и custody решения в зависимости от вашей страны и документов. Европа + Украина + Казахстан + Грузия + Латам и часть Африки, можете регистрироваться с любым гражданством кроме рф, рб и санкционных стран. Пополнение 0.35% и 0% на non-custodial Регистрация здесь 👈

#transparency С начала июля торгую маленький счет, относительно того, с чем работал ранее. Немного агрессивнее настроил портфель и получил -12%. Только на одном сквизе по золоту улетел на -4%, хотя должен был получить -1%. Обьемы не уменьшаю, делаю ежемесячный ребаланс и пусть работает дальше. Впереди тесты. Буквально тысячи идей и выход на новые рынки, поэтому переживаний 0, только азарт сделать все как можно быстрее и качественнее!

Поделюсь более конкретной информацией про то, что я готовлю. В целом картину вижу так: у нас будет 5 модулей материала. Первый и второй модуль это база. Начнем с полного ноля, где разберем механику рынка, почему он двигается, кто наш контрагент (против…

Research переходит на новый уровень! Ранее я экспортировал и обрабатывал только то, о чем говорят в видео для того, чтобы находить новые идеи. Теперь же я могу связывать транскрипцию с тем, что показывают. Второй день использую скилл Claude-video, результатом…

Research переходит на новый уровень! Ранее я экспортировал и обрабатывал только то, о чем говорят в видео для того, чтобы находить новые идеи. Теперь же я могу связывать транскрипцию с тем, что показывают. Второй день использую скилл Claude-video, результатом пока доволен. Обрабатываю сейчас все видео канала Chart Fanatics. Если интересен итог: получится ли с этого несколько готовых стратегий, дайте реакции. Удачного ресерча!

Поделюсь большим количеством решений, которые разрабатывал для себя. Элементы PriceAction в коде, решение как тестировать Market/Volume profile системы. Готовые шаблоны для тестов и многое другое. После каждого модуля будем встречаться в лайве и проводить Q&A, чтобы в дальнейшем закрывать дыры в материале и делать в целом все понятнее. Для меня важно говорить с ребятами на одном языке и иметь одну методику тестирования торговых идей. Тогда можно нырять в ресерчи, которые будем проводить на регулярной основе при онлайн встречах на сервере. Если есть уточняющие вопросы, задавайте 🙌

Поделюсь более конкретной информацией про то, что я готовлю. В целом картину вижу так: у нас будет 5 модулей материала. Первый и второй модуль это база. Начнем с полного ноля, где разберем механику рынка, почему он двигается, кто наш контрагент (против кого мы торгуем), таким образом нам будет проще определить наш фокус и взвесить наши шансы на то, чтобы что-то зарабатывать. Третий модуль: изучаем код. Будем писать на EasyLanguage, низкий порог входа, отлично подойдет для тех, кто никогда не программировал. Также покажу как работать с AI для наших задач. Легко сможете переписать шаблоны и код под свой софт, в котором работаете (MetaTrader/NinjaTrader/Python). Четвертый модуль: тестирование. Изучаем шаг за шагом метод тестирования стратегий: подгонка под историю, проверка на прочность и инкубация. Пятый модуль: портфель. Учимся как комбинировать стратегии воедино. Разница между портфелем для проп фирм и для реального счета. Как работать с нашим отправщиком ордеров на MetaTrader5. 👇

Алготрейдинг это не про психогологию, а про постоянный фикс багов. Умерло соединение и вместо тейка и двух стопов получил сегодня хорошенечко по мордасам 🤕

На выходных разбирал сохраненные исследования, статьи, заметки и идеи. Последний год стараюсь все структурировать по папками и категориям. Все обработал и упорядочил, вышло 1065 потенциальных идей под разработку: Разбил по типам стратегий: • Тренд и моментум: TSM, cross-sectional momentum, ротация секторов • Mean-reversion: buy-the-dip, RSI / z-score, IBS • Пробои: session-high retest, fade-the-breakout и тд • Опционы и волатильность: 0DTE, VRP, dispersion, tail-hedging • Стат-арбитраж и пары: cointegration, SMRP, crypto pairs • Крипто: perps, funding-carry, cross-exchange arb, orderflow • Микроструктура и маркет-мейкинг: OFI, microprice, imbalance, execution • Сезонность и календарь: turn-of-month, day-of-week, end-of-month • Событийные: earnings / PEAD, dilution / IPO, index-rebalance, реакция на макро-данные • Cross-asset / carry / risk-premia: crisis-alpha, all-weather, dual-momentum • ML / LLM-сигналы: news-sentiment, prompt-alpha, tabular ML • Портфель и риск: drawdown-correlation, vol-targeting, prop-firm math Теперь по каждой категории приоритизация и в работу. Дальше только тесты! На следующей неделе стартует набор первой группы на обучение по алготрейдингу. Это то, над чем я тружусь с января. Анонсирую и распишу, что будет входить в материал и как будем работать. Запущу и после начну большой проект по тестированию всего, что я собрал. Впереди много интересной работы, нравится!

https://readthetape.cc Что-то помнят руки! Вот вам статистика за 5 дней 😂

Искренне обрадовался, когда увидел что у AlexxxFX подкаст с Ленсом. Подписан на него много лет в твиттере. Уровень гостей на высоте: Стинбаргер, Линда, теперь Ленс. Респект 👍

Сегодня предлагаю не работать, отдыхайте 🙌

Пока работаю над материалами, параллельно клацаю Build Alpha (похожий софт на SQX). С недоверием пока отношусь к намайненным системам, разве что запускать их на пропах, там цена ошибки гораздо ниже. Есть идея реализовать пайплайн с тестами пробойных систем сразу на нескольких «пробойных» рынках оценивая медианные показатели, кажется это поможет отсеять дикий оверфит. Кто-нибудь еще добывает стратегии путем брута? Как успехи?