Hard Way Trading

На неделе реализовал лучший за всю свою карьеру трейд. Ни рекорд по профиту, ни рекорд по RR=1:13 и даже то, что удалось зайти в лоу и выйти в хай, забрав 94% движения, не делают этот трейд лучшим - такие цифры может реализовать любой при некоторой доле удачи. Лучшим этот трейд делает то, как он был реализован, сколько было вложено аналитики и расчётов в каждое решение. Пик моей трейдерской формы и самые последние наработки, фундаментальный анализ и прайсэкшн, гибкая работа с рисками и теория вероятности - всё это уложилось в одну сделку. Уверен, есть трейдеры, которые знают, умеют больше и смогли бы лучше, но так же уверен, что многие даже представления не имеют о тех знаниях и навыках, которые были применены в реализации этой сделки. Записал большую лекцию (1,5 часа) с разбором всех действий и логики решений. Материал содержит разные детали торгового подхода, так что простите, но доступ закрытый. P.S. уезжаю в отпуск, не успел дописать вторую часть материала о конечной цели трейдера, будет позже.

🔺🔺🔺 Хорошо, допустим, но что в этом случае делать начинающему (и не только) трейдеру? На самом деле, понять, к чему тебе нужно стремиться - это ни разу не простая задача, но могу дать два хороших совета. Суть первого совета заключается в том, что умение мыслить логически способно заменить знание многих фактов. Вы только пришли на рынок, ещё ничего не знаете, не имеете ни малейшего представления о том, что работает, а что нет, уровни вам нужны или волны, но уже на этом этапе умение думать логически позволит отсечь много ошибочных направлений. Давайте рассуждать вместе. Рынок - не печатает деньги, рынок - это котёл, в который скидываются все, а забрать из него могут только те, кто окажется, умнее, хитрее или быстрее остальных. Далее, вы смотрите на то, как вам предлагают торговать. Неважно, где - в ютубе, в книге, в платном обучении или вы сами до этого до думались - если вы можете освоить предложенную технику/стратегию/индикатор/и т.д. за день, неделю или месяц, то это значит, что за такой же срок её может освоить любой другой, и это значит, что данный подход не работает. С гарантией. Вам не нужно в этом разбираться, пытаться собирать статистику, изучать эквити с доказательствами эффективности подхода - всё это не имеет никакого значения. Если вы смогли разобраться за неделю или месяц, то это не работает. Это как китайский продавец на Али, который утверждает, что его фен Dyson за 5 тыс. р. - вам плевать на все сертификаты и фотографии оригинальных пломб, которые он предоставит, вы просто знаете, что это подделка. Здесь так же - это самый надёжный способ. Сюда же любые индикаторы, которые вам показывают вход или какие-нибудь зоны перекупленности/перепроданности, любые приложения, которые что-то рассчитывают и показывают так, что это можно брать и использовать, любые стратегии с параметрами формата "если А, В и С, то D" - всё, где вы получаете ответ, когда покупать, а когда продавать, всё это китайский Dyson за 5 тыс.. Прямо сейчас сядьте и посмотрите на то, что делаете. Если ваши действия теоретически может повторить ваш сосед после некоторого срока обучения, то это означает, что вы занимаетесь фигнёй, как бы "наворочено" это не выглядело и в каком бы закрытом чате вы ни сидели. Если решение о покупке принимается на основе конкретных данных и у Васи Пупкина эти данные такие же, потому что у него такой же индикатор или такое же приложение, то как вы у него заберёте деньги? Деньги у Васи Пупкина вы сможете забрать, если будете обладать скиллами более высокого уровня, но, погодите, о каких скиллах может идти речь, если решение принимается на основе конкретных параметров? Правильно, ни о каких. У вас просто нет возможности обойти Васю. По этой же причине нет чемпионатов пира по шашкам - там нет скилла, любая партия заранее просчитывается и есть много людей, способных на это. У них просто нет возможности доказать, что один лучше другого, скилл упёрся в набор параметров, доступных обоим оппонентам. UPD: чемпионаты всё таки проводятся, но чтобы обойти ограничения скилла самой игры, было придумано много дополнительных правил, чтобы участники всё таки могли проявить себя. Тогда выходит, что нужно стремится к стратегии, основанной не на параметрах, а на скиллах? Да, но об этом мы поговорим в следующей части.

Трейдинг и эволюция Если задуматься, то у процесса эволюции в природе есть одна любопытная особенность - никакой организм не стремится к некому идеальному конечному варианту. У природы нет готовых проектов идеального хищника или идеального травоядного, к которым бы двигалось развитие. На самом деле на каждом этапе просто приживаются изменения, которые работают здесь и сейчас. Если предположить, что идеальный хищник - это тигр с хвостом скорпиона, то в процессе эволюции у него сначала должны были бы формироваться зачатки этого хвоста. Эти зачатки не давали бы профита готового варианта, но создавали бы определённые сложности. Появляется особь с мутацией в этом направлении, но её эффективность здесь и сейчас ниже, и эта ветвь эволюции не развивается, вымирает. Так же есть много примеров, когда изменения давали пользу, но постепенно приводили к формированию вида, не способного выжить, эволюция, которая заходила в тупик. Когда начинающий трейдер приходит на рынок, у него тоже нет финального проекта, он не знает к чему стоит стремиться, и развитие его очень похоже на эволюцию в природе. Есть ветвь, которая потенциально приведёт к наиболее оптимальному итоговому варианту, но здесь и сейчас она более затратна, нужно больше сил и времени, при этом нет понимания, зачем. Как следствие, трейдер выбирает другую ветвь, которая даёт что-то в моменте, не требуя существенных затрат. Причём, вовсе не обязательно что это что-то - реальная полезность, всё таки трейдинг - это не выживание в дикой природе. Трейдеру достаточно ощущения полезности, наглядности, иллюзии близкой цели и т.д.. Когда нет понимания того, как всё должно выглядеть в итоге, очень сложно делать правильный выбор. Зачем тратить месяцы на какое-то абстрактное ценообразование, если здесь и сейчас можно рисовать уровни или считывать сайзы в ленте. Это разные, в большинстве случаев взаимоисключающие ветви развития и вы сами знаете, на что в итоге падает выбор. Вот так всё просто и сложно одновременно. Механизм, которому миллионы лет, приводит к тому, что одна половина трейдеров - скальперы, другая рисует уровни и волны, и все они вымирающие виды 🦕

Запись в открытом доступе. -

Стрим прошёл замечательно! Кратко, по делу, без воды разобрали непростую трейдерскую тему. Всем, кто присоединился, спасибо за компанию ) Запись возможно будет где-нибудь.

Сел писать очередной пост и понял, что тема не просто важная, но и требует обсуждения - в пост всё это уместить будет проблематично. Почему бы нам не сделать стрим - стихийный, спонтанный, но что нам мешает? Мне нужно 20-25 минут на подготовку и начнём, если будет хотя бы 10 человек, у кого ближайшие 40 минут окажутся свободны. Если таковые есть, ставьте реакцию 👌 Стрим на ютубе, тема - контекст, как основа торговой идеи, продолжение разговора про прайсэкшн (можно будет задавать вопросы). Ссылку пришлю, если соберёмся.

Про повороты Есть большие, значимые области знаний, где ты думал, что всё вот так, а оно на самом деле вообще не так, а иногда и вовсе наоборот, и для того, чтобы в твоей голове всё встало на свои места нужно два фактора. Первый - твой мозг изначально должен быть открыт. Есть люди, рьяно защищающие свои убеждения или точки зрения, не смотря ни на что. У таких мозг закрыт и это крайне неэффективная стратегия поведения. Очевидно, что нам, людям, свойственно ошибаться, очевидно, что очень часто интуитивные, лежащие на поверхности, выводы неверны, очевидно, что в нашей голове есть целый ворох когнитивных искажений, способствующих неправильному восприятию. Всё это очевидно, но мы продолжаем упорствовать, отвергая инакомыслие. До тех пор, пока всё так, ценные, важные, полезные знания для нас будут закрыты. Второй фактор - триггер. Яркий прожектор, который включится и подсветит нужное. Книга, лекция, да даже видео на ютубе - что-то, что запустит процесс переосмысления. Вы спортсмен-любитель в каком-нибудь 2012-м, много лет тренировались, и вот вам в руки попадает книга Петера Янсена. Читаете её и понимаете, что все эти годы вы всё делали неправильно и все вокруг тоже делают всё неправильно, потому что физиология тренировок другая, не такая, как казалось. Вы родитель и уверены, что ребёнок должен заниматься всем, от скрипки и шахмат до баскетбола и танцев, чтобы приходил домой под вечер и валился спать от усталости, а потом узнаёте, что этот возраст ключевой для выработки навыков элементарного планирования своих действий, и эти навыки, у ребёнка, у которого весь день распланирован за него, не развиваются, а потом будет уже поздно. Вы думаете, что знаете, как принимаете решения, как можете это контролировать, но потом читаете Сапольски и выясняется, что сами решения вы не контролируете почти никак. Что важнее - верить, что вы в своих убеждениях были правы или воспользоваться триггером и пересмотреть их? Вот вам несколько моих поворотов. Какие-то более значительные, какие-то менее. Где-то просто ничего нет знал, где-то был уверен, что всё наоборот и не принимал иных точек зрения. Оказалось, что: - мой мозг управляет многой в гораздо большей степени, чем я им, и умело это скрывает; - больше половины моих убытков случалось не из-за трейдерских просчётов, а из-за элементарной физиологии; - системность должна быть не на уровне чётких правил и параметров, а на уровне логики мышления и последовательности действий; - в трейдинге чёткая система на основе правил и параметров - чистое зло, одна из главных причин тильтов и искажённого восприятия реальности трейдером; - паттерны, уровни, волны и т.д. - это плод моего воображения перебродивший с моими же КИ; - на индексных фьючерсах нет ММ, их цена рассчитывается математически из цен акций, входящих в состав индекса; - планирование нужно не для того, чтобы был план, а для того, чтобы правильно загружать информацию в мозг и это нужно уметь делать; - трейдинг - это всего лишь совокупность навыков; - навык или умение - это вполне конкретная нейронная структура в мозге и её нельзя создать ни каким иным образом, кроме как многократным повторением; - похудение - это элементарный подсчёт калорий и соблюдение их дефицита, а любые диеты - это всего лишь обёртка, чтобы вам что-то продать, потому что формулу "съел минус потратил" не продашь; - объективная оценка вашей потенциальной доходности даст в десять раз больше профита, чем самая дорогая торговая стратегия, которую вы сможете найти в сети.

🔺🔺🔺 А что тогда есть прайсэкшн? Прайсэкшн - это навык оценки происходящего, путём извлечения информации из графика с учётом контекста. Например, недавняя новость о том, что Эпл повысит цены на часть своей продукции вызвала в моменте негативную реакцию, акции упали на 5%. Очевидно, что это реакция толпы и на самом деле негатива для компании в этом триггере нет, однако, попытка купить подешевевшие акции просто на этом понимании плохая затея. Никогда нельзя забывать про одну рыночную мудрость: “ты прав, а все остальные ошибаются, но что ты будешь делать, если ошибающиеся продолжат ошибаться и дальше?” Всегда важно помнить, что цена будет двигаться не потому что что-то правильно или нет, а от настроений покупателей и продавцов. Прайсэкшн, в нашем примере, нужен, чтобы найти подтверждения того, что толпа ошибающихся заканчивается, а те, кто тоже понимает, что минус пять процентов - это сейл, которым можно и нужно воспользоваться, наоборот, начинают действовать. Прайсэкшн позволяет видеть действующие силы на графике. Это даёт возможность не только получить подтверждение, но и поймать момент, найти точку входа, определить риск и рассчитать потенциал. Всё это делается с помощью графика, но всё это нельзя сделать, используя только график. Пытаться понять, что происходит, не понимая контекст - это всё равно, что пытаться предугадать действия сидящего на лавочке человека, не понимая кто он, зачем сидит, как долго сидит, куда ему ещё нужно сходить или может он кого-то ждёт и т.д.. Нет контекста - хоть обложитесь анализом позы человека и того, в какой руке он держит газету, это не поможет. В этом принципиальное отличие ТА от прайсэкшн. Первый на уровне подхода отсекает большую часть информации о происходящем, второй в происходящее вписывается, помогая понять ситуацию. И там, и там график, но подходы отличаются в корне. ТА - поиск закономерностей и подведение разных по определению ситуаций под один шаблон, РА - исключительно ситуативный анализ с пониманием, что вот эта ситуация, она такая, какая есть, формируется при определённых обстоятельствах и разбирать нужно с учётом этих обстоятельств. Как следствие, в прайсэкшн нет паттернов. Вообще. Ни паттернов, ни уровней, ни зон объёмов - ничего того, что вы все привыкли использовать. Дойдёт акция до некой цены или нет, зависит не от наличия каких-то уровней, а от того самого контекста и сил покупателей или продавцов, а к старому уровню цена ходила в других условиях, сейчас они изменились, в этом ориентире больше нет смысла.

Перед тем как начнём... глянул тут на досуге, что в трейдерском инфополе творится, потом перечитал вот эти свои посты про прайсэкшн и задался вопросом - а кому это вообще нужно? Открываешь ютуб и там тебе за десять минут рассказывают как с помощью нейронки генерировать ТИ, находить точки входа, кодить скрипты, которые и вовсе будут сами всё делать. С красивыми примерами, какими-то там зонами, строками кода, подсчётами вероятностей по группам факторов, с блэкджеком и шлю с бэктестами... и тут я с какой-то нудятиной про контекст и анализ действующих сил.. чё? Нет-нет, не подумайте, это я не горюсь, это просто мысли вслух, а про прайсэкш конечно же продолжим 😉 Часть третья: теханализ VS прайсэкшн - финал! Рекомендую перечитать первую и вторую часть. Для начала давайте вспомним определение ТА. Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. В этом определении есть одна любопытная оговорка: “...на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах”. В аналогичных обстоятельствах… А что это за аналогичные обстоятельства? Трейдер - это, в большинстве случаев, человек, который хочет верить в лучшее. В то, что найденная, разработанная или купленная им система эффективна, в то, что он заработает много денег, в то, что у него всё получится. Эта вера формирует мышление. Вот вы прочитали определение из предыдущего поста, вас ничего не насторожило? Скорее всего ничего. Это режим “вижу цель, не вижу препятствий” - режим работы мозга, описанный, в том числе, в книге “Биология добра и зла” Р. Сапольски. Если кратко, суть этого режима в том, что при сильной мотивации и сильной вере в себя вы двигаетесь к цели, не замечая препятствий, даже если они непреодолимы. Полководцы, находясь в этом режиме, теряли свои армии, недооценивая укрепления врага, трейдеры теряют депозиты, не видя очевидных нестыковок в своих подходах. “Закономерности изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах” - это как раз непреодолимое для классического ТА препятствие, слон, которого все ТА-трейдеры предпочитают не замечать. Сегодня на рынке обеспокоенность по поводу ситуации с Ираном, завтра по поводу того, что технологические гиганты вдвое увеличили капитальные затраты на ИИ, через пару дней вся обеспокоенность сменилась верой в будущее и страхом упустить возможность. Каждый раз трейдер смотрит на график и видит свой правильный кусочек информаци - схожее поведение цены, сочетание свечей, второстепенные параметры и рассчитывает на закономерный результат, вот только нет никакой закономерности, потому что всё это происходит не в аналогичных обстоятельствах. Ни уровни, ни профили объёмов, ни какие-то прочие индикаторы или методы расчленения графика не способны дать понимание, схожи ли две идентичные с точки графика ситуации. Какие сейчас настроение на рынке, чего ждут участники торгов, опасаясь что-то делать или, наоборот, дождались и готовы принимать решения, какие были ожидания до этого, какие сейчас цены, как и при каких обстоятельствах в в эти цены пришли и так далее. Нет никаких аналогичных обстоятельств! Определение ТА вам изначально говорит, что ТА не может существовать, как явления, потому что нет на рынке ситуаций, развивающихся при одинаковых обстоятельствах, они всегда будут разные. Любая ситуация - это огромное количество факторов. Одна и та же акция или монета сейчас и спустя день - это разные ситуации, даже если вам кажется, что графически они очень похожи. Иногда даже день недели способен дать иной исход в схожих по мнению трейдера обстоятельствах. 🔻🔻🔻

Заседание ФРС и четыре крупных отчёта сделали из ближайшей среды выходной. Предлагаю провести этот вечер с пользой и обсудить одну недооценённую в трейдерском сообществе тему. Что такое профессиональный инструмент и чем он отличается от бытового? Надёжность, ресурс, особые функции? Во многих случаях да, но есть один нюанс - если вы человеку, профессионально занимающемуся какой-то сборкой, дадите бытовой шуруповёрт, то он, матюгаясь, выкинет его задолго до того, как тот исчерпает свой ресурс. Профессиональный инструмент отличают многие детали, которые незначительны или вовсе невидны, если вы раз в год собираете тумбочку из Икеи, но критичны, если вам приходится закручивать по пять сотен шурупов в день. Как подойти к организации рабочего места, если вы занимаетесь трейдингом на постоянной основе по несколько часов в день? Разберём много неочевидных нюансов, от которых напрямую зависит результативность и посоветую одну книгу. Начало в среду, 29 апреля, в 18:00 мск, пройдёт здесь.

Часть вторая: что не так с ТА Забегая вперёд хочу сказать, что график не является бесполезным инструментом анализа, это не так, просто график не даёт тех ответов, которые от него хотят получить трейдеры. Пора бы уже определиться с тем, что мы будем понимать под ТА. Определение из вики выглядит так: “Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.” Думаю, что такое определение в полной мере отражает суть этого подхода, но всё же требуются некоторые пояснения. Обычно происходит так: среди каши из свечей и движений, трейдер, со временем, когда у него появляется некоторая насмотренность, начинает замечать характерные закономерности. Паттерны, свечные модели, особенности взаимодействия цены с уровнями и т.д. - что-то, что мозг выделяет из хаоса, как нечто обособленное. Замечает, видит повторения на истории, начинает систематизировать. Сначала цена делает А, потом Б, потом В, а потом происходит движение, на котором можно было заработать. Если не замечает сам, ему помогают многочисленные источники, о которых упоминалось выше. А, Б и В превращаются в систему параметров, которые нужно искать, чтобы идентифицировать будущее движение. Всё, как только трейдер один раз попробовал создать ТС подобного формата, он встал на рельсы - его новые наработки будут отличаться на уровне параметров, паттерны сменятся уровнями или волнами, но суть каждый раз будет оставаться неизменной - поиск закономерностей на графике. Здесь стоит сделать ещё одно отступление и снова поговорить про мозг. Человеческое мышление каузально по своей природе. Каузальность - это стремление видеть причинно-следственные связи, описывать одни явление, как следствие других. Ключевое слово - стремление. Если есть два события, между которыми может быть хотя бы теоретическая взаимосвязь, мозг эту связь обязательно выделит и воспримет как факт. Наши бабушки и дедушки, благодаря каузальному мышлению, придумывали народные приметы, мы, их внуки, придумали ТА. И то, и другое - результат когнитивного искажения. Трейдер видит движение, пытается проанализировать, что ему предшествовало, находит те самые закономерности и, будучи уверенным, что движение есть результат этих закономерностей, формирует причинно-следственную связь, логично предполагая, что в следующий раз, как только график выстроится в похожую загогулину, стоит ждать похожего движения. Фундаментальная проблема этого подхода в том, что движение может случится после характерного паттерна, но оно не случается вследствие него. Паттерн не генерирует движение. Просто так вышло, что из тысячи комбинаций всего, что только может быть на графике, в какой-то момент так совпало, что движение случилось сразу после. Если вы подбросите монету тысячу раз, то возможно найдётся пять ситуаций, когда после двух орлов, двух решек и снова двух орлов выпадала решка. Значит ли это, что в шестой раз при виде этой комбинации стоит делать ставку на решку? Нет, но трейдер делает именно это, он начинает видеть ту самую характерную закономерность и верить, что она даёт ему положительно мат. ожидание. Так работает каузальное мышление. Движение, на котором пытается заработать трейдер, имеет совсем другую природу, это дисбаланс вызванный, как правило, рядом факторов, и почти все они находятся за пределами графика. Есть ли в ситуации дисбаланс и реализуется ли он, не зависит от некой графической закономерности, такой взаимосвязи нет, её придумал ваш мозг и подсунул вам как факт. От чего зависит наличие дисбаланса, почему анализ графика всё таки нужен и чем прайсэкшн отличается от ТА поговорим в следующей части. Продолжение следует…

🔺🔺🔺 Как только дело идёт к реализации, всё каждый раз встаёт на свои. Какое бы мягкое сиденье вы для себя не подобрали, сколько бы вы их не поменяли, каждый раз будете страдать, потому что подход ошибочен изначально. Теорию вероятности трейдер может не увидеть глазами, но её увидит его торговый счёт. За что бы трейдер не брался, как бы трейдер не усложнял или упрощал свой ТА, итог каждый раз одинаков и он закономерен - единичные успехи или даже серии успехов, но потеря денег на дистанции. Всегда. Оглянитесь на то, что вы делали год назад, два года назад, пять лет назад - увидите разное на первый взгляд, но одно и то же по сути. Каждый раз это попытки решить задачу через график. Думаете только у вас не получается? Не-а. У всех не получается. Кому-то может повезти поймать неэффективность на каком-нибудь молодом малоликвидном рынке, но это всё краткосрочная история, которую, к тому же, невозможно масштабировать. В базе вся эта ситуация максимально точно описанная в одном из выпусков Ералаш: "Здесь рыбы нет". Сложно поверить. Мне было очень сложно, особенно в условиях, когда альтернативы нет. Если в случае с велосипедными сёдлами вы можете погуглить или обратиться к специалисту и за десять минут получить весь расклад, то трейдеру получить ответ, что не так с его наработками, просто негде. В своё время за что только не брался - от алгоритмизированного поиска паттернов до самых сложных многоуровневых техник работы с уровнями. Кроличья нора очень глубока. Через какое-то время в дело вступает "эффект Конкорда" (если не в курсе, что это, лучше погуглите) - затрачено столько сил, денег и времени, что просто так всё бросить почти невозможно. Это был самый сложный период - нужно отказаться от убеждений, выкинуть все наработки и начать с ноля, ещё и непонятно, ради чего. Часть вторая: физиология трейдинга или что такое прайсэкшн на самом деле и какую роль в нём играет график. Продолжение следует…

Почему всё трейдеры любят ТА, почему они заблуждаются и почему прайсэкшн - это не ТА Тема большая, чтобы её раскрыть придётся писать две или три части, эта первая. Всё описанное ниже - это этапы, через которые когда-то проходил сам. Мысли, ожидания, во что верил, что делал, что искал. Всего лишь кусочек трейдерской биографии, в котором вы, возможно, узнаете себя или просто почерпнёте что-то полезное. Задача трейдера - предугадать движение. Найти на графике точку Х, из которой цена сходит в нужную сторону на N пунктов с большей вероятностью, чем на M пунктов в обратную сторону. Поскольку точка Х, а так же расстояния N и M, находятся на графике, трейдер, по умолчанию, эту задачу пытается решить через график. Нужно ли решать эту задачу через график, можно ли это вообще сделать - это всё трейдеру никто не объясняет, зато в голове трейдера срабатывает некая особенность мышления, которую Канеман назвал эффектом WYSIATI - "что я вижу, то и есть". Суть этого эффекта сводится к тому, что мозг человека больший вес и значение придаёт той информации, которую видит или может потрогать. Если начинающему велосипедисту дать на выбор два сиденья - одно широкое и мягкое, другое узкое и твёрдое, то он выберет мягкое, потому что на первый взгляд оно покажется удобнее. Внешне и по первым ощущениям так и есть, но этот выбор ошибочен, потому что сиденье нужно выбирать не по первым ощущениям, а на основе некоторых знаний физиологии, которые однозначно говорят, что правильное сиденье - узкое и твёрдое. Эти знания сложно увидеть или потрогать, они не лежат на поверхности, что и определяет выбор большинства людей, причём этот выбор происходит неосознанно, автоматически. Что может быть нагляднее графика! Здесь и уровни, и зоны объёмов, и самые разные паттерны, и много всего остального. График можно рассматривать, его можно измерить, можно раскрасить, добавить линий и индикаторов. У начинающего трейдера глаза разбегаются и мозг наполняется эндорфинами от открывающихся возможностей. График - это бесконечное поле для деятельности, бесконечный источник наглядной информации, чтобы каждый раз запускать новый виток WYSIATI. Самые популярные книги и прочие ресурсы по трейдингу - это те, где так или иначе вам рассказывают про ТА, потому что они подкармливают этот эффект, дают ему новую пищу. Трейдер хочет получать наглядную понятную информацию, своим желанием рождает спрос, спрос рождает предложение. Самоорганизующийся механизм генерирующий тонны контрафакта. Ситуация усложняется тем, что график неплохо исполняет роль морковки, привязанной к шее ослика - график периодически даёт трейдеру понять, что все его попытки не бесплодны, что оно работает. Цена действительно отбивается от уровня, а характерная комбинация свечей приводит к закономерному результату. Трейдер всё это видит своими глазами, но эти кажущиеся результаты тоже WYSIATI. Всё дело в том, что график генерирует тысячи ситуаций и просто по теории вероятности среди них найдутся те, которые подтвердят самую бредовую теорию, нужно просто поискать. А уж ситуаций отбоя от уровня или паттернов а-ля "лонг с отката" предостаточно в любом инструменте. Эта та самая информация, которую можно увидеть, потрогать, за кулисами же остаётся теория вероятности и понимание, что есть есть закономерность, а есть совпадение и между ними большая разница. Трейдер эту разницу не понимает (этому пониманию неоткуда взяться), воспринимает совпадения, как закономерности, решает, что он нашёл и пытается реализовать. 🔻🔻🔻

USD/RUB снова 78. А как же 100? ведь на сто же шло? Признавайтесь, верили, покупали? 19 марта, когда доллар был на пике разгона, когда все аналитики в один голос рассказывали о том, почему мы в этот раз уж точно идём к 100, приводя самые логичные доводы, был снят разбор о том, почему всё не то, чем кажется и почему мы имеем все шансы вернуться обратно к 78. Это был анализ в режиме реального времени, без правой части графике, выложен в то же время и доступен для изучения. Всем, читающим чужую аналитику и ставящим на неё свои деньги, всем кто пошёл покупать $ на предстоящий отпуск по 84, крайне рекомендую к ознакомлению - один раз посмотреть и понять, как это работает, чтобы больше не делать подобных ошибок.

🔺🔺🔺 Всё дело в том, что есть логика намерений и есть логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда будет сильнее. Простая и старая, как мир, мудрость. Если не ошибаюсь, эту конкретную формулировку приписывают Сталину, но это не так важно. Чтобы там не говорил Трамп или глава JPMorgan или прочие другие видные деятели о текущих событиях и о целях, которые нужно достичь, есть вполне конкретные обстоятельства. Например, Иран. Большое такое обстоятельство - страна с населением 92 млн человек, которая готовилась к войне и развивала свою военную промышленность все последние годы. Нефть, от которой зависит экономика большей части мира - ещё одно обстоятельство. Сам Трамп, у которого есть рейтинги, есть оппоненты и тоже экономика. Если вы хорошо подумаете, то сможете с той самой достаточной вероятностью предположить, что текущая фаза конфликта не может продолжаться долго - слишком много обстоятельств, которые значительно сильнее намерений. Пусть все рассказывают о том, что впереди ого-го и эге-гей - это как раз намерения или информационный шум. В какой-то неожиданный момент всё просто закончится. Выйдут заявления о прекращении огня, о перемирии, о прочих договорённостях. Вы можете быть готовы к такому сценарию, всего лишь используя данные из открытых бесплатных источников и эту базовую логику. Выше умышленно использовано выражение "текущая фаза конфликта", потому что знать, чем закончится вся эта история с Ираном или она не закончится вовсе, мы не можем. Это как раз та самая аналитика, которая не про трейдинг, а вот сыграть на внезапном и достаточно скором окончании именно фазы конфликта, которая с блокадой пролива, нефтью по 150 и прочими обстоятельствами, не устраивающими слишком многих, как раз можно. Или сыграть, или хотя бы не наделать глупостей, что, порой, может быть важнее. Для закрепления этой информации в голове рекомендую изучить самые разные кейсы с похожей структурой. Ситуации разные, но всегда будет общая черта - события сопровождаются информационным шумом (высказываниями, домыслами, рассуждениями, прогнозами), имеющим к реальности лишь косвенное отношение, но конкретные итоговые решения всегда принимаются в силу конкретных обстоятельств, и их, эти обстоятельства, можно понимать заранее, даже если вы торгующий из дома трейдер.

Как быть крутым аналитиком? Должен ли трейдер в принципе быть аналитиком? Да, должен. Если кто-то до сих пор считает, что график показывает всё, то он либо ещё не дорос, либо уже не дорастёт. График может дополнить общую картину, дать точку входа, помочь в расчёте рисков или в выборе инструмента реализации, но график, самостоятельно, в отрыве от анализа событий, не способен дать понимание происходящего. Ок, допустим, и что, теперь трейдер должен кропеть над отчётами компаний, мониторить вероятности понижения ставки рефинансирования и заполнять сложные таблицы в экселе? На самом деле нет, всё не так сложно как может показаться и я, пожалуй, могу дать пару рабочих советов на этот счёт. Совет первый. Чётко осознайте, зачем вам аналитика. Если вы не занимаетесь инвестированием, то аналитика не должна давать вам оценку бизнеса компании или потенциал объёма какого-то нового рынка, аналитика должна вам давать понимание, что творится в головах людей, которые здесь и сейчас будут принимать решения. Это важная грань. Там, где про оценку бизнесов и рынков, нужны принципиально иные скиллы. Они сложные, требуют соответствующего образования и многолетнего опыта - не слушайте умников, которые рассказывают, как заполнить циферки в табличку и по ним понять, стоит покупать или нет. Никакого инвестирования для домохозяек не существует, это байки. Другое дело, читать и смотреть то, что смотрят все остальные. Никаких элитных дорогих подписок, никаких супер-сложных вычислений и прочей экзотики - этого всего нет у толпы, которая будет двигать цену в рамках локальной неэффективности. Вам достаточно несколько наиболее популярных ресурсов и рекомендации из советов ниже. Совет второй. Читаем то же, что и толпа, но ещё читаем между строк, подключаем логику. Про логику всё просто - читаете новость о том, что Цукерберга вызвали в конгресс по поводу того, что Фейсбук продаёт данные пользователей, вторую новость о том, что Кока-Кола и некоторые другие крупные компании отказываются размещать рекламу в этой, видите как валятся акции и просто ждёте, когда уляжется шумиха. Это яркие, резонансные новости, которые вызывают реакцию толпы, но для вас должно быть очевидно, что это всё спектакль. Скандал вышел на публику, побурлит какое-то время и про него все забудут. Все, кому нужно, и так знают, что и куда продаёт ФБ, с ним ничего не случится, Кока-Кола никуда не денется - всё вернётся на круги своя, но акции будут продаваться с хорошим дисконтом, которым многие захотят воспользоваться и цена вырастет. Это старый пример, но таких много, они возникают постоянно. Учитесь читать и понимать, а не просто читать. Это не так сложно, но навык всё же потребуется. Совет третий. Подобные ситуации встречаются реже и просчитать их сложнее, но это тоже не требует сверх возможностей. В качестве примера можно рассмотреть текущую ситуация на Ближнем Востоке. На момент написания этого поста ES торгуется на значении 6800, т.е. он вырос относительно локального лоу, которого достиг по мере развития конфликта, на 7,5%. Это много. Можно ли было ожидать этот рост, когда все вокруг говорили о том, к каким ужасным последствиям приведёт этот конфликт, когда США стягивали войска, когда из всех утюгов доносятся сценарии апокалипсиса? Да, можно. Речь не идёт о вероятностях, близких к 100%, никогда не забывайте, что трейдер это не Ванга, он не провидец, но делать прогноз с неплохой вероятностью всё таки можно. 🔻🔻🔻

Диета и трейдинг Возможно у вас есть личный опыт, возможно вы это наблюдали среди друзей и знакомых - человек решает похудеть, подбирает себе диету, программу тренировок, он полон решимости, подходит к вопросу с умом и действительно за месяц-два сбрасывает заветные килограммы. Сбрасывает, а потом снова набирает и так с определённой периодичностью. Можно подумать, что человек, снова набравший вес, слаб, не имеет воли, но это не так. На самом деле механизм данного явления иной, и к слабости он не имеет никакого отношения. Проблема тех, кто садится на диету и потом не может на ней удержаться в том, что они задействуют самоконтроль. Хочу пончик со сгущёнкой, но не буду, хочу бутер с колбасой в 11 вечера, но сдержусь, лень идти на тренировку, но надо! Есть много исследований, доказывающих, что самоконтроль - это ресурс и он конечен. Пока этот ресурс в наличии, мы способны сдерживать свои желания и порывы, но на каждое такое сдерживание тратится ресурс. В какой-то момент он заканчивается и мы теряем контроль. Мем "утром пол яйца, в обед пол яблока, вечером пол холодильника" как раз про это. Нет способа оставаться в рамках запланированного веса, если вы добились его, задействуя самоконтроль. "Пол холодильника" точно случится, вопрос только во времени и некоторых дополнительных факторах. Так, погоди! Есть же много примеров, когда люди похудели и такими остаются в течении длительного времени, в чём секрет? Вы могли слышать от какой-нибудь фитоняшки что-то вроде: "фу! в этом салате майонез! я такое не ем". У неё аллергия или может какая-т о иная непереносимость ингредиентов этого соуса? Не-а. Скажу больше, она когда-то употребляла майонез так же, как все остальные, но что-то поменялось и теперь в её глазах майонез - это что-то сродни крысиному яду. Ей теперь не нужен самоконтроль, чтобы его не есть. В этом и суть механизма. Не нужно задействовать самоконтроль, который конечен и вообще ненадёжен, нужно сделать так, чтобы желание ополовинить холодильник перед сном не возникало изначально, таким образом не придётся его сдерживать. Всё это можно сделать, есть много способов, но они все сложнее, чем просто заставить себя, а мы, люди, ленивы и по-умолчанию ищем самое простое и быстрое решение. Как следствие, убрать пончики из объектов желания никто и не пытается, все просто говорят себе: "больше не буду их есть". Врут конечно. Себе в первую очередь. Вероятно, кто-то уже понимает, о чём речь: пол холодильника перед сном - это ни что иное, как тильт у трейдера. Да, вам кажется, что тильт случился по каким-то конкретным причинам, вроде того, что взял слишком большой сайз, получил стоп, а потом всё пошло куда нужно, но все подобные причины на самом деле не причины, а следствия. Следствия утраты того же ресурса, что задействуется и при отказе от пончиков, просто внешне это выглядит иначе. И то, что тильты у вас случаются постоянно, несмотря на то, что уже всё перепробовано, говорит только о том, что вы в своей торговле постоянно задействуете самоконтроль и это подход, который будет приводить к срывам закономерно. Чтобы похудеть, нужно изменить образ жизни, чтобы перестать тильтовать, нужно изменить торговый подход. Ровно так же, как питание не должно быть диетой, а должно быть тем, что нравится по-умолчанию, ваш торговый подход должен быть выстроен так, что он не будет задействовать самоконтроль, это уберёт сами предпосылки к тильту и не придётся с ним бороться. Каждый может сам увидеть эти маркеры в своих действиях и уже потом искать способы их устранения. Это всё можно проделать самостоятельно, главное понимать суть механизма, а тех, кто хочет обсудить тему подробнее, приглашаю на стрим в эту пятницу, 27 марта, в 17:00 мск. Проходить будет сами знаете где.

Вопрос: как торговать крипту? Не шутка, не сарказм, реальный вопрос к вам. Вот, к примеру, акции. Гугл и амазон опубликовали друг за другом свои отчёты, в которых рассказали, что собираются сильно увеличит затраты на ИИ. Многих это напугало, ИИ и без того слишком дорого обходится и непонятно, когда окупится. В итоге гугл и амазон вниз, рынок за ними, в моменте всё красное, но очевидно, что деньги, потраченные этими топами осядут у тех, у кого они будут покупать всё для своих серверов. Смотрим эти компании, их за компанию тоже слили, но очевидно, что это просто локальная реакция, нужно покупать. Вот прямо завтра и нужно, потому что сегодня все под влиянием отчётов, а завтра до них дойдёт что к чему. Это просто типичный пример. На нефти на фоне происходящего на Ближнем Востоке вроде можно было что-то поискать, тоже понимая что происходит и что на что влияет. Даже рубль иногда можно торговать. Очень редко, но и там бывает ясно что творится. Каждый раз трейдер может разложить ситуацию таким образом, что он понимает кто, что и почему продаёт/покупает, формируя движение. Проще всего с акциями, потому что каждая из них - это конкретная компания, с ней что-то происходит, это двигает людьми. Понимаешь причинно-следственную связь, понимаешь движение. А монеты? Вот некий coin, он что? как вы понимаете, что в какой-то момент его будут продавать или покупать? Ведь он просто coin, ни к чему не привязан, нет никакой основы для понимания причинно-следственной связи, потому что нет ни причин, ни связей. Просветите пожалуйста, может чего не понимаю. UPD: всем спасибо за участие, узнал много интересного, вопрос снимается с обсуждения.

Как торговать фьючерсы на индексы акций? Вы уверены, что знаете, как это делать правильно? Разберемся в тонкостях анализа инструментов этой группы, поговорим про различные подходы, их плюсы и минусы. Всем, кто торгует всякими ES, NQ, Ri и т.д. смотреть обязательно! Очень может быть, что после этого стрима вы многое пересмотрите в своём торговом подходе, потому что будем говорить о том, о чём в трейдерском сообществе говорить не принято - об алгоритмах и математике. Стрим прошёл великолепно! Час с лишним понадобилось, чтобы обсудить все детали и разобрать интересную ТИ, наглядно демонстрирующую, как это всё работает. Запись стрима доступна по ссылке

🔺🔺🔺 Звучит пессимистично? Хочется больше радости и позитива, привыкли, что вам рассказывают про возможности, про профиты и всё такое? Попробуйте отложить эмоции немного в сторону и подумать - а может это не пессимистично, может всё так и есть? Может стоит всерьёз задуматься о том, что вы делаете прямо сейчас, там ли находитесь, где следует или прямо в этот момент просираете свой единственный шанс? Спорим, вы не знаете ответа на этот вопрос, потому что не знаете, как определить?