Quant Side of the Moon| HFT jobs, Interview Preparation

tldr: 42 ищет Middle/Senior C++ HFT Engineers и Quant Researchers - €80-140K+ / year, Amsterdam, relocation 42 - AI research lab, которая разрабатывает автономного AI Scientist - систему, способную самостоятельно формулировать гипотезы, проводить эксперименты и находить решения. Первый фокус лаборатории - финансовые рынки: AI-система работает как автономный трейдер, а полученный капитал финансирует дальнейшие исследования. Параллельно лаборатория ведёт исследования в области биологии человека, нейротехнологий и фундаментальной физики. Сейчас мы активно расширяем команду и ищем специалистов, которым интересно строить сложные системы с нуля и решать задачи на стыке AI, research, HFT и low-level engineering. ⚡ C++ HFT Engineer Будем строить ядро торговой системы с нуля, где производительность, предсказуемость и микросекунды действительно имеют значение. Что предстоит: • разрабатывать core trading engine: event loop, scheduling и execution flow • строить внутренние модели данных для order books, trades, positions и state transitions • оптимизировать критические участки системы: CPU cache, memory layout, branch prediction • сначала запустить систему на crypto - spot и perpetuals, а затем расширить на equities, futures и options, сохраняя единые абстракции. 🧠 Quant Researcher Задача - строить не отдельные торговые стратегии, а research machine, способную автономно генерировать, проверять и улучшать их. Что предстоит: • формализовать research-процесс для short-horizon trading: от пространства гипотез до оценки результатов; • проектировать системы на базе AI-агентов, которые автономно генерируют, тестируют и оптимизируют торговые стратегии; • превращать понимание market microstructure в признаки, сигналы и ограничения для поведения агентов; • развивать backtesting и simulation frameworks для масштабных экспериментов в реалистичных условиях исполнения; • увеличивать скорость генерации и проверки гипотез, сохраняя баланс exploration vs exploitation и статистическую надёжность результатов. 💰 €80–140K+ / year 🕐 Full-time 📍 Amsterdam - первые 3 месяца удалённо, затем команда помогает с релокацией. За контактом рекрутера: @mistyotter

Торговая стратегия есть, а инфраструктура не тянет? Платформа для алгоарбитража Viking решает эту проблему. Смотрите сами: ▪️Предсказуемый tick-to-trade 3–5 мкс; ▪️Колокация на MOEX/AWS и серверах клиента, выделенные ядра AMD EPYC, Solarflare Ultra-Low Latency; ▪️20+ подключений: секции MOEX, зарубежные площадки, крипта; ▪️Можно вписать свою логику на C++ прямо в Платформу; ▪️Для автоматизации — WebSocket API с 2FA и контролем доступа. Протестировать Платформу можно бесплатно (включая боевую торговлю). Подписку покупаете, когда убедитесь, что софт закрывает ваши задачи. А вот что о нас говорят наши клиенты и партнеры: «Писать свое на С++ слишком долго и дорого, а Viking дает надежную архитектуру, скорость и, главное, возможность вписать собственную логику на плюсах прямо в Платформу — компилируешь, запускаешь, быстро проверяешь гипотезу». «Главное преимущество Viking — надежность архитектуры и скорость». «Мы не используем публичное API брокера, а работаем через шлюзовые протоколы с DMA-доступом. И точно знаем, что бы ни случилось, оно не подведет». 👥 Подходит для работы в команде (есть функционал ролей). Узнаем друг друга получше? Подписывайтесь на наш тг-канал. PS в закрепленном посте документация — она у нас действительно крутая.

Нашёл подкаст с Giuseppe Paleologo: ex-Citadel, Millennium, HRT; человек, который десятилетиями строил системы управления риском в хедж-фондах. youtube verison @quantside

Rate my new Quantbubu @quantside

TLDR: Head of Risk; TradFi Мы международный фонд доверительного управления. Прямой выход на крупнейшие институциональные биржи. Экспертные стратегии для стабильного роста активов. Ищем человека, который напрямую влияет на торговлю и PnL: участвует в реальных решениях, а не просто контролирует процесс постфактум. Это независимая функция, вы смотрите на риск своим взглядом и имеете полномочия действовать. Задачи: • Анализ стратегий: понимание, как они зарабатывают и где несут риск. • Предложение обоснованных уровней риска по каждой стратегии, с расчетами и аргументацией. • Управление риском в реальном времени. • Контроль риск-профиля и обеспеченности счетов, оперативная реакция на отклонения. • Управление ликвидностным риском в условиях межбиржевого арбитража. • Моделирование emergency-сценариев на реальных данных, построение стресс-тестов. • Работа с брокерами и биржами: лимиты, margin, нештатные ситуации. • Постановка задач разработчикам risk-систем и участие в их развитии. Требования: — 5+ лет опыта в risk management, trading или quant. — Практический опыт контроля обеспеченности счетов с реальными полномочиями влиять на решения и снижать риск, а не просто наблюдать со стороны. — Опыт работы с рыночным риском на срочном рынке / деривативах. — Опыт работы с ликвидностным риском именно в трейдинге, конкретные кейсы, а не общие принципы. — Опыт в хедж-фонде, проп-трейдинге или у брокера. — Уверенный Python и SQL. 📍 Локально находимся в Москве и предполагаем гибридный формат работы. 💰 Обязуемся сразу назвать заработную плату в случае взаимной заинтересованности! За контактом рекрутера писать @mistyotter

@quantside

Quant Side of the Moon| HFT jobs, Interview Preparation pinned a photo

tldr: Quant Researcher в Wunder Fund / Octopus team 🐙 #HFT #remote #worldwide Можно БЕЗ опыта в HFT. А если ты уже успешный квант с прибыльными стратегиями — готовы сделать жирный оффер, тебе понравится. Wunder Fund побеждают в высокочастотной гонке с 2014 года: 12 лет прибыльные, торгуют на свои, дневной оборот >$10B. Одни из первых начали использовать реальный ML в проде. Чем можно заинтересоваться: • Фонд основали трое выпускников МГУ и МФТИ, и уже через полгода стали прибыльными • Команда — 35 человек: медалисты IPhO / IMO / ICPC, Kaggle Masters+, PhD, ШАД и все остальное, что обычно пишут в вакансиях, чтобы вам стало немного некомфортно • Быстрая инфра, точный бэктест и ресерч-процесс, где хорошие идеи попадают в прод уже через пару дней Сейчас ищут сильного ресерчера в Octopus — маленькую R&D-команду из 4 человек. Внутри: сильная олимпиадная чуйка и глубокий ML. Рутину давно отдали AI coding assistants, себе оставляют главное — думать 🧠 Обязательно: • Знать и уметь в ML • Иметь сильный олимпиадный бэкграунд в математике или физике • Использовать Codex/Cursor/другие AI coding assistants как реальный рабочий инструмент 🌊Культура: полная удаленка worldwide, помощь с релокацией туда, куда хочешь ты. Два раза в год команда собирается на месяц-другой во временных хабах по миру — Бали, Таиланд и всё такое. Есть ИТ-аккредитованное юрлицо в РФ, если вам нужна отсрочка. 💰Деньги: для сильных специалистов без HFT-опыта: от $6k на руки + profit share. За контактом рекрутера писать @mistyotter

Это все конечно ахуенно, но как мне это поможет мейкать FARTCOINUSDT

Дайджест вакансий за месяц: Senior Quant/ Head of Quant Research в P&H Capital тык Junior-Senior Quant в Spectral::Technologies тык DL Researcher — в Quant Team в Fast Forward тык Full-stack квант в маленький но классный фонд тык Middle-Senior Quant Researcher в QST TradFi (Derivatives) тык Quant Researcher со своей стратегией тык

tldr: Quant Researcher (Middle/Senior) в QST (Quantstellation) TradFi (Derivatives), $7–15k net + Bonus/Profit Share Limassol/Moscow (Hybrid/Relocation) Конвертируем ваш рейтинг на CF и медали на Kaggle в прозрачный PnL. Сейчас на рынке полно HFT-стартапов и крипто-пропов, где крутые гипотезы постоянно упираются то в нехватку ликвидности, то в медленный экзекьюшен, то в сокращение команд из-за смены стратегии. Сидеть на такой пороховой бочке — удовольствие на любителя. QST — это один из первых русскоговорящих prop HFT-фондов (~35 человек). Работают с деривативами (фьючерсы и опционы) на крупнейших биржах: от CME и Eurex до NSE и KRX. Крипта есть как дополнительная компонента. Они это место, где можно работать вдолгую. О них в цифрах: • Торгуют 18 лет на свои (без внешних LP) • Делают объемы >$80B в месяц • Средний стаж работы в команде >6 лет Главный плюс: вы занимаетесь исключительно ресерчем. Ваш основной рабочий язык — Python, а писать на C++ не нужно (для этого есть сильная команда Quant Dev). При этом у ребят выстроен полный research-to-production pipeline под одной крышей: своя платформа, FPGA и GPU-кластер для тяжелых моделей. А плоская структура без бюрократии обеспечивает минимальный путь от гипотезы до продакшена. Кого ищут: • Ресерчера с сильной матбазой и ML, готового выстраивать альфу с нуля, а не просто итерировать чужие пайплайны. • Опыт в TradFi идеален, но ребятам из крипты тоже рады. Условия: • Оклад $7–15k net + бонус из profit-пула по прозрачной PnL-формуле (успешные стратегии генерируют апсайд в иксах от фикса, никаких искусственных потолков). • Фаундеры с мехмата МГУ, в команде — Kaggle Masters+, PhD и выпускники ШАД. Здесь вместе ищут альфу, а не конкурируют изолированными командами. • Гибкий график, 40 часов в неделю, без переработок по выходным. • В QST уважают ваши текущие обязательства по NCA и готовы обсуждать комфортные условия перехода. За контактом писать как обычно @mistyotter

@quantside

Quant Side of the Moon| HFT jobs, Interview Preparation pinned «Мы — бутиковый HFT-фонд: 10 человек, 6 бирж в Азии, сотни тысяч сделок и $7B+ оборота в день. Ищем full-stack кванта, который закрывает весь цикл: прайсинг → execution → post-trade анализ. Никаких «передал инженеру и забыл», от идеи до теста в проде — дни…»

Мы — бутиковый HFT-фонд: 10 человек, 6 бирж в Азии, сотни тысяч сделок и $7B+ оборота в день. Ищем full-stack кванта, который закрывает весь цикл: прайсинг → execution → post-trade анализ. Никаких «передал инженеру и забыл», от идеи до теста в проде — дни, не месяцы. ⚙️ Что делать Строить ML-модели: от предикта цены на тиковых данных до оценки очереди Писать execution-логику на C++ Готовить модели к проду: бэктест, оптимизация параметров Анализировать результаты торгов: PnL-атрибуция, схождение с бэктестом 🧑‍💻 Кого ищем Сильная интуиция HFT: микроструктура LOB, adverse selection, маркауты 2+ года опыта в HFT (а не «торговал криптой в пет-проекте») Tabular ML / GBDT, feature engineering, irregular time-series C++ на уровне работы с боевым execution-кодом Agentic coding в активе: Claude Code / Codex — рабочий инструмент, не эксперимент по выходным База: Python как родной, Linux, теорвер/стата 📍 Формат Удалённо или релокация в Бангкок (офис уровня A+) Гибкий график, горизонтальная структура, минимум созвонов 💸 Условия Фикс $9k – $13k Profit share без потолка (основной доход у команды именно здесь) Если тебе важно видеть прямое влияние своих идей на PnL — нам по пути. За контактом рекрутера писать @mistyotter

🚀 DL Researcher — в Quant Team в Fast Forward Мы разрабатываем высокочастотные стратегии и торгуем ими на ведущих биржах. Область — одна из самых конкурентных и быстрорастущих в мире, скучно не будет. Ищем талантливого DL-ресёрчера, который разделяет нашу страсть к технологиям. Чем предстоит заниматься: • Разработка state-of-the-art DL-моделей • Работа с современными GPU-архитектурами, CUDA, оптимизация моделей • Работа с большими объёмами данных • Использование нашего железа, включая H200 SXM • Бэктест торговых стратегий • Внедрение торговых идей в продакшн Обязательные требования: 🎓 Техническое образование (Bachelor / Master / PhD по STEM-специальности) из топового вуза — обязательно 🏆 Достижения в олимпиадах по математике / спортивном программировании (ICPC, Codeforces) / Kaggle Master+ или сопоставимые регалии — обязательно • Уверенный Python и PyTorch • Хорошие знания C++ • Сильная база по теории вероятностей и статистике • Опыт в Deep Learning и желание расти в этой области • Умение читать и разбирать академические статьи • Креативное и нестандартное мышление Будет большим плюсом: • Опыт в HFT с подтверждённым track record • Интерес или опыт в трейдинге Условия: 📍 Работа в офисе в Москве, гибкий график, гибрид 💵 ЗП в $ / ₽ + прозрачная система бонусов ☕️ Кофе, снеки и напитки в офисе За контактом рекрутера писать в тг: @mistyotter

@quantside

рофл https://janestreet.gg/ @quantside