Andrei Shevtsov
СтатистикаМой канал. Пишу про себя, математику, аналитику, ML/ИИ, IT, карьеру, бизнес, стартапы и образование. Для связи - @sh_andrei_a
- Последний пост
- 4 авг.
- Последнее чтение
- 11:51
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 23
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Карьера
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 749
- 1/48двое суток
- 858
- 1/72трое суток
- 925
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Про математику (олимпиадную и не только) Про математику я пишу редко и вряд ли для этого в будущем будет много поводов, но недавно подвернулся удобный случай совместить приятное с полезным. Итак, начинаем. Часть 1, полезная В последнее время было достаточно много интересных сдвигов в применении ИИ в математике, вот они слева направо сверху вниз: ▪️29 января Команда Google DeepMind прогнала исследовательского агента Aletheia на базе Gemini Deep Think по 700 задачам, отмеченным как открытые в базе задач Эрдеша: для 5 задач агент придумал предположительно новые решения, а еще для 8 обнаружил уже существовавшие решения, разбросанные по старым малоцитируемым статьям и журналам (может показаться, что это такое себе достижение, но в математике периодически случается, что "новый" результат на самом деле уже был доказан 30 лет назад в статье с неочевидным названием, которую почти никто не цитирует) ▪️20 мая Неназванная general-purpose модель (т.е. никак не заточенная конкретно под математику) от OpenAI опровергла почти 80-летнюю гипотезу Эрдеша (пост на русском), одну из ключевых в дискретной геометрии. Также показали, что результат не случайный: после серии прогонов модели с разным вычислительным бюджетом получили, что при увеличении количества использованных мощностей (грубо говоря длины цепочек рассуждений) модель все чаще и чаще приходила к доказательству, вплоть до половины всех прогонов. ▪️15-16 июля Claude Opus 5 набрал 42 балла из 42 на IMO 2026 (пост на русском). Этот факт интересен не сам по себе, а в сравнении с IMO 2025: - в прошлом году без каких-либо ухищрений публично доступные модели набирали в лучшем случае 13 баллов из 42 (и 35 баллов набрали еще не доступные на тот момент публично модели от Google и OpenAI с первыми задатками reasoning) - содержательный результат в 35 баллов из 42 получился за счет архитектуры solver-verifier, в которой одна LLM в роли solver (генератора) генерировала решение, в роли verifier (критика) сканировала его на ошибки и репортила обнаруженные solver'у, и так по кругу, пока решение не проходило проверку модели-verifier 5 раз подряд. Теперь же Opus 5 решил все задачи без всяких мультиагентных обвязок, и это уже воспринимается скорее как данность, чем как прорыв. Это касается не только задач по математике: неплохой оценкой развития моделей/агентов можно считать то, насколько хорошо они справляются с задачами, для решения которых раньше требовался harness (грубо говоря система промптов/скиллов/etc.). Это не только мое мнение, создатель Claude Code что-то подобное говорил в своем недавнем интервью (ниже в моем сокращенном переводе): Раз в полгода удаляйте CLAUDE.md, скиллы и хуки и проверяйте, как модель работает без них. Новым моделям многие инструкции, необходимые старым, могут быть уже не нужны. Все пытаются найти какой-то один хитрый трюк для работы с моделями, но его не существует. Вместо этого нужно действовать эмпирически: дать модели задачу, которая кажется для нее слишком сложной, предоставить инструменты для проверки собственной работы, посмотреть, где именно она буксует, и точечно исправить это место улучшенным промптом, скиллом или MCP, если ей не хватает контекста. ▪️19-20 июля Claude Fable 5 нашел контрпример к сформулированной еще в 1939 году гипотезе Якобиана в размерности 3, тем самым опровергнув ее для всех размерностей больше 2 (первоисточник, пост на русском). Живем в интересное время, когда контрпримеры к гипотезам почти 90-летней давности выкладывают в Twitter. ▪️22 июля GPT-5.6 Pro нашел контрпример к открытой с 1999 года стоимостной гипотезе Диница - Гарга - Гёманса из теории графов и комбинаторной оптимизации. Самое крутое в этом кейсе - то, что проделавший это математик поделился в Twitter диалогом с ChatGPT и там буквально череда сообщений типа "соверши прорыв и найди контрпример" -> "продолжай исследование и найди полноценный контрпример" -> "достаточно промежуточных результатов, давай закончим полноценным контрпримером". ▪️1 августа Внутренняя модель Astra (было ожидаемо, что после Luna, Terra и Sol будет Astra) от OpenAI закрыла или существенно продвинула 10 давно открытых задач в математике и теоретической информатике, потратив ~$2000 по API-ценам Sol (первоисточник, пост на русском 1, пост на русском 2). Все решения формализованы и проверены в Lean - языке программирования для машинной проверки доказательств теорем (т.е. корректность доказательств проверяется автоматически, а ручная проверка нужна уже для понимания общей идеи и значения результата). Что вообще хочется сказать про все это На эту часть рассуждений меня отчасти натолкнул вот этот пост, но я бы сформулировал мысль немного иначе: в первую очередь тут напрашивается аналогия с появлением калькуляторов или IDE - первых воспринимали как конец математики, а вторых как читерский инструмент, которым "трушные" программисты ни в коем случае пользоваться не должны. Целые пласты математической работы, посвященные вычислениям (например, решению алгебраических уравнений или диффуров), перестали быть самостоятельной ценностью после появления компьютеров и доступных вычислительных мощностей. И ничего, не исчезла математика и не обеднела - скорее наоборот появились возможности быстрее проверять гипотезы и заниматься вопросами, до которых раньше не доходили (или не дотягивались из-за отсутствия вычислительных мощностей) руки. Продолжая аналогию, ИИ может заметно удешевить еще один кусок математической работы - получение доказательства или контрпримера к уже сформулированному утверждению, но для математики в целом мало что меняется: редко бывают содержательные вопросы, в которых надо просто доказать или опровергнуть готовое утверждение, заметно чаще сначала нужно понять, как связаны X и Y, можно ли дать описание факта Z в терминах T и т.д. Получается, что основная сложность постепенно смещается от самого доказательства к формулировке вопроса и пониманию его дальнейшей полезности (или в простонародье "Правильно поставленный вопрос - половина ответа"). Скорее всего в ближайшее время в интернете будет появляться все больше ИИ-доказательств, но большинство из них, вероятно, окажутся никому не нужными: в математических журналах и сейчас хватает технически верных, но бесполезных результатов, просто теперь такие статьи сможет в промышленных масштабах штамповать ИИ. Поэтому главным ограничением все чаще будет не способность доказать утверждение, а способность понять, какое утверждение вообще заслуживает доказательства и человеческого внимания. Часть 2, приятная В онлайн-школе "Дабромат" моего товарища Давида Бродского проходит Летний Геометрический Лекторий - серия спецкурсов и открытых лекций, нацеленных на построение моста между олимпиадной геометрией и современными научными методами. Я буду с 10 по 24 августа вести небольшой спецкурс под названием "Соосные окружности и конфигурации типа Понселе" по мотивам моей одноименной статьи в журнале "Математическое просвещение". В лектории могут участвовать все: олимпиадники, учителя и просто любители красивой геометрии, желающие углубить свои знания. Понимаю, что релевантно это далеко не всем из вас, но тем, кому актуально, присоединяйтесь. #личное #образование #математика #ИИ
Про ИИ-агентов Вообще следующим постом планировалась завершающая часть серии про HFT, но в воскресенье со мной произошел интересный случай, который я посчитал достойным отдельного поста. На заднем фоне рилсы не крутятся, поэтому для удержания внимания буду писать короткими пунктами: ▪️разряженный за ночь ноутбук перестал загружаться после ввода пароля (шкала загрузки застревала на ~10%), простая перезагрузка не помогла. Для меня случай нестандартный, потому что раньше проблемы с ноутбуком (в основном неожиданные зависания) я решал, запуская Codex с промптом типа "у меня тут такая-то штука грузится дольше обычного, проведи всю диагностику и реши вопрос", а тут Codex запустить нельзя. Но ноутбук-то рабочий, поэтому была сильная мотивация разобраться до понедельника. ▪️иду в ChatGPT с телефона, описываю ситуацию текстом с прикрепленными фотографиями экрана ноутбука. Он последовательно дает мне всякие рекомендации по перезагрузке и диагностике, чтобы локализовать проблему (оказывается, из режима восстановления macOS можно даже открыть терминал!). По очереди все пробую, все проверки/диагностики проходят зелеными, но рабочий стол все равно не загружается ▪️в какой-то момент ChatGPT предлагает поставить на тот же диск отдельную чистую macOS, чтобы проверить, правда ли проблема в основной системе. Я ставлю тестовую macOS, рабочий стол на ней открывается без проблем ▪️ChatGPT предлагает дальше продолжать что-то пробовать и руками проверять очередные гипотезы, но я понимаю что раз я попал на рабочий стол (пускай и в другой системе), то могу с него запустить Codex. Спрашиваю ChatGPT может ли Codex из тестовой macOS получить доступ к основной системе и что-то там сделать, ChatGPT говорит что да. Уже предвкушаю победу ▪️запускаю Codex из тестовой macOS, описываю ситуацию, прошу разобраться. И он реально разбирается! Сам собирает диагностику, отбрасывает несколько правдоподобных гипотез и в итоге находит старую временную папку, которую оставил тестовый запуск скрипта по совсем другой задаче. В ней было огромное количество каталогов, и при загрузке системный процесс часами пытался удалить это дерево и блокировал запуск основной macOS ▪️главная ирония в том, что скрипт, оставивший эту папку, тоже был написан Codex'ом. В итоге он сначала создал проблему, которую без него я бы почти наверняка не нашел, а потом сам же помог ее диагностировать и устранить - современные проблемы требуют современных решений Самое интересное тут даже не то, что Codex оказался умнее ChatGPT: ChatGPT с телефона мог только говорить мне, что проверять, а Codex из тестовой macOS получил терминал, доступ к дискам и возможность самому собирать факты, проверять гипотезы и менять план. То есть разницу между полезным советчиком и агентом, который реально решает задачу, в этом случае создал не столько интеллект модели, сколько доступ к окружающей среде. Выводы для себя сделал следующие: 0. Codex нашел точную причину проблемы, которую в обычном сервисном центре, скорее всего, решили бы чистой переустановкой macOS, не разобравшись, что именно сломалось (т.к. проблема была нетипичной и к тому же созданной самим Codex'ом во время работы над прошлой задачей) 1. Если долго пользовался агентами, то при их отсутствии в ситуации где они обычно доступны как будто теряешь руку и приходится справляться без нее 2. Чем раньше ты в такой ситуации придумаешь как эту руку отрастить обратно (т.е. дашь агенту возможность взаимодействовать с окружающей средой и самостоятельно делать про нее выводы, а не просто быть диванным аналитиком в диалоговом окне ChatGPT/Claude/etc.), тем лучше 3. Одним из главных боттленеков массового применения ИИ-агентов в повседневной жизни (а не написании кода для работы) является не отсутствие интеллекта, а частое отсутствие у агента возможности видеть то же, что видим мы, и делать то же, что можем сделать мы. 4. Когда кажется, что агент жестко тупит, стоит задаться тремя вопросами: ▪️знает ли он то же, что знаете вы? ▪️видит ли он то же, что видите вы? ▪️может ли он делать то же, что можете делать вы? Если на какой-то из трех вопросов выше ответ "нет", следующий вопрос - как это исправить. Причем его, как ни странно, можно напрямую задать самому агенту. Например, в одной задаче, где была важна корректная визуализация, я устал вручную скидывать агенту скриншоты с его косяками и попросил научиться самостоятельно делать скриншоты и сравнивать их с ожидаемым результатом. Другой пример: часть агентов получает структурированное текстовое представление веб-страницы, а не ровно ту картинку, которую видим мы, поэтому может запросто пропустить, что в выдаче есть 5 страниц: мы видим переключатель страниц невооруженным взглядом, а агенту еще нужно догадаться, где и как его искать. Или, например, я хочу собрать корзину в приложении доставки продуктов, отправив голосовое сообщение в чат с ИИ-агентом. Пока это не внедрят как фичу внутри приложения (рано или поздно это, конечно, все сделают, но когда именно - непонятно), агенту нужен либо нормальный API или встроенная интеграция, либо возможность самостоятельно пользоваться обычным интерфейсом приложения: находить товары, выбирать нужные варианты, класть их в корзину и оформлять заказ. Первое есть далеко не у каждого приложения, а второе пока работает не всегда надежно. Делитесь в комментариях своими нетривиальными кейсами применения ИИ-агентов в жизни и на работе, особенно теми, где агент не просто что-то подсказал, а получил доступ к среде и реально довел задачу до конца. Ну или, как в моем случае, сначала сам создал проблему, а потом героически ее решил. #ИИ #агенты #личное
Про работу: часть 3 В прошлом посте разобрались с тем, как в целом устроена HFT-индустрия, теперь можно перейти к более интересной части - чем конкретно внутри нее занимаются эти ваши quant researcher'ы и зачем им вся математика, которой обычно пугают в описаниях вакансий. Основные тезисы следующие: ▪️ Пишут почти целиком на Python: у разных фондов может быть по-разному (например у того же Jane Street популярен язык OCaml, где-то используют R), но кроме редких исключений так. Много применяются библиотеки для обработки данных/ускорения вычислений (pandas, numpy, numba), иногда используются более низкоуровневые языки типа C++ или Rust. В больших фондах самому quant researcher'у они обычно не нужны, т.к. продом занимаются специально обученные люди aka quant developer'ы, а код для ad-hoc ускорения расчетов сейчас можно написать и агентами. В небольших компаниях границы ролей обычно размыты сильнее, так что чем больше умеешь сделать сам, тем лучше. ▪️ С ML дело не начинается и на нем не заканчивается - обычно он является одним из шагов/инструментов внутри более длинного исследовательского цикла, и даже не всегда в этом цикле присутствует (т.е. существуют стратегии где для принятия решения не используется blackbox предсказание модели, а по явно заданной логике на основе имеющейся информации) Можно обучить модель с красивыми метриками, а потом выяснить, что после комиссий она не зарабатывает, сигнал невозможно нормально исполнить или стратегия работает только на маленьком объеме капитала, а при его увеличении сама начинает двигать рынок. Поэтому хороший ML-предикт и работающая стратегия - далеко не одно и то же. ▪️ Хорошее понимание статистики и теорвера нужно не для того чтобы каждый день использовать формулу p-value для t-test'а, а чтобы научиться осмысленно выдвигать гипотезы о происходящем и быстро проверять их разумными экспериментами, а не вслепую крутить гиперпараметры. Такой же ответ про математику в целом: чего-то великого обычно не используется, теоремы не придумываются и не доказываются. Грубо говоря нужно понимать математику и ML на таком уровне, чтобы ты их чувствовал и мог по паре графиков предположить "мне кажется, что ML-модель слишком сильно переобучилась на волатильных участках рынка, нужно у таких сэмплов в трейне чуть уменьшить веса", а затем придумать эксперимент, который отличит эту гипотезу от пяти других правдоподобных объяснений. Либо с нуля собрать для нового направления торговли мини-теорию, которая помогает ответить на вопрос "какой сейчас основной блокер для зарабатывания денег". В этом и основная сложность: нет какого-то одного святого Грааля - есть множество подходов/приемов/трюков, и для каждой задачи приходится с нуля выстраивать интуицию о том, что работает хорошо, а что нет. Ну и понятное дело, что такая интуиция не берется с рождения или из воздуха, а вырабатывается с опытом. Общий вывод, который хочется донести: quant researcher не просто сидит и применяет заранее известную красивую формулу, а превращает нечеткое наблюдение о рынке в воспроизводимый эксперимент и затем (если повезет) в работающую стратегию. Почему при такой работе кандидатов все равно фильтруют по олимпиадам и спрашивают на собеседованиях задачи про монетки - в следующей части, stay tuned. #работа #карьера #HFT
Про работу: часть 2 Итак, сегодня расскажу вам чуть подробнее про сферу, в которой сейчас работаю. Дисклеймер: дисперсия по происходящему в индустрии кратно выше чем в бигтехах, т.к. передачи знаний между компаниями практически нет, а большая часть содержательных деталей закрыта NDA. Смотреть на индустрию и рассказывать про работу в следующем посте буду с позиции quant researcher, т.к. занимаюсь конкретно этим. HFT (High Frequency Trading aka высокочастотная торговля) - вид алгоритмической торговли на бирже, при котором принятие решения о сделке, выставление и отмена заявок происходят автоматически за доли секунды. Для принятия решения обычно используются статистические модели, эвристические алгоритмы или ML. Чем торгуют - всем что под руку попадется: криптой, фьючерсами, акциями, валютой, опционами и т.д. (как утрированную версию в последнее время в мемах упоминают shrimp futures on the Azerbaijan stock exchange) Где торгуют - тоже почти везде: США, Европа, Азия, криптобиржи или локальные площадки, например в Латинской Америке Как торгуют - классическое предсказание цены, арбитраж, портфельная торговля, маркет-мейкинг, etc. На чьи деньги торгуют - на свои (т.н. prop-компании, Wunder Fund например такой), чужие или свои + чужие (например Citadel управляет внешними деньгами, а Citadel Securities торгует в основном своими). Торговля на свои деньги обычно подразумевает чуть больше свободы и меньше ограничений в принятии решений (т.к. нет важного дяди со стороны постоянно интересующегося что вы делаете с его деньгами), за торговлю чужими деньгами обычно берется комиссия за управление и процент от прибыли. Конкретный фонд может торговать на разных рынках, разными активами и разными стратегиями, т.е. строгого разделения "фонд A торгует чисто курсом доллара к евро, а фонд B фьючерсами на пшеницу" скорее нет - понятно что всегда есть основные направления, но пересечения всегда есть и будут. Более того, торговля одним и тем же активом необязательно означает конкуренцию - например стратегии с горизонтом несколько дней и 5 секунд обычно ловят разные неэффективности и не особо мешают друг другу. Как маленькие фонды могут составлять конкуренцию большим? Примерно так же, как малый бизнес составляет конкуренцию крупному: ▪️более узкая специализация ▪️рынки меньшей емкости, куда большим фондам с их капиталом пока что невыгодно заходить (например стратегия на небольшом рынке с потенциалом несколько M$ в год может быть неинтересна Jane Street, но целиком кормить фонд из 15 человек) ▪️ более быстрые итерации из-за меньшей бюрократии Т.е. логика та же, по которой до сих пор существуют AI-продукты при существовании бигтехов - кто-то запарился и в соло сделал в удобном интерфейсе распознаватель породы дерева по фото, а условному Яндексу это нафиг не надо т.к. больше 500к в месяц на этом не заработать. Одни из самых известных в мире фондов - Renaissance Technologies (основан в 1982 году математиком-криптографом, ее закрытый Medallion Fund с 1988 по 2018 год приносил среднегодовую доходность 39% после комиссий) и Jane Street (самая прибыльная компания мира на сотрудника среди компаний со штатом более 1000 человек, регулярно обвиняют в манипуляцих рынком). Основные фонды с русскоязычными корнями: Wunder Fund Pinely Spectral::Technologies Teza Alber Blanc Silver Mont FastForward Sparkland Eqvilent Order Capital World Quant Quantum Brains QST XTX ActivMatrix Основные отличия от работы в бигтехе: ▪️меньше оргструктуры: обычно взаимодействуешь только с такими же технарями как и ты, нет кучи синков и встреч-согласований со смежниками, у некрупных фондов обычно есть несколько торговых команд напрямую под Head of Research ▪️профитшеринг (особенно в небольших фондах) - если запускаешь успешную торговую стратегию, то часть прибыли может уйти тебе как бонус. Бывает очень по-разному: в больших фондах обычно есть не очень прозрачно считающийся бонус, где-то они считаются отдельно для каждой команды ▪️NDA + нонкомпит - в начале работы подписываешь достаточно строгие соглашения о неразглашении (т.к. любая ценная информация о стратегиях может принести много денег) и в некоторых случаях коммитишься после увольнения не работать в других фондах-конкурентах какое-то время (обычно от полугода до трех лет). В щедрых случаях это оформляется через garden leave: формально остаешься сотрудником и получаешь зарплату, но уже не работаешь и не можешь выйти к конкуренту Понимаю, что большинство ждало не классификацию индустрии, а рассказ про то, что там вообще происходит и кого и как туда берут, так что по лучшим традициям кликбейта пишите вопросы, комментарии и follow for part 3 #работа #карьера #HFT
Про работу Настало время подробнее написать про то, куда и почему я ушел из Яндекса. Часть вещей уже писал в комментариях к прошлому посту, но повторение - мать учения, да и кто знает, какая часть из вас, дорогие подписчики, эти комментарии читает, а какая просто увидела заголовок, поставила мысленную галочку "ага, ушел из Яндекса" и пошла дальше жить свою прекрасную жизнь. Куда С середины ноября работаю Quantitative Researcher в Wunder Fund Почему ▪️ не хватало технической нагрузки: для меня стало слишком много взаимодействия с бизнесом и слишком мало задач, где нужно прямо долго сидеть в данных, коде, моделях и странных артефактах. При этом я доволен тем, что такой опыт у меня был, т.к. софт скиллы прокачались знатно. Это не плохо и не хорошо, просто у каждой конкретной позиции этот уровень свой, и, очевидно, в большинстве случаев он растет вместе с уровнем позиции, ответственностью и количеством людей в подчинении. ▪️ из-за моего бэкграунда (серебро межнара и опыт работы в HFT) был достаточно стабильный поток сообщений от рекрутеров из HFT-фондов, так что в какой-то момент решил поддаться соблазну, т.к. верю, что в русских бигтехах в случае чего ещё всегда успею поработать, а вот шанс потрудиться в HFT лучше не откладывать до момента, когда уже будет совсем комфортно жить от одной встречи до другой. При всем вышесказанном я все еще считаю Яндекс хорошим местом для работы, сильной строчкой в резюме, очень прокачивающим опытом и вообще не согласен с общими утверждениями в стиле "в Яндексе хорошо" или "в Яндексе плохо". Ощущения от работы в большой компании могут сильно отличаться даже у двух человек в одной команде, и само название этой компании вносит процентов 20 от общей удовлетворенности работой: намного больший вклад дают окружающие люди и в первую очередь руководитель. Поэтому в долгосрочной перспективе считаю хорошей практикой идти не в "компанию X, потому что там в офисе есть качалка", а "к чуваку Y в команду, потому что увидел у него интересный доклад на конференции + по неформальному общению после доклада понял, что он правда крутой и под его руководством можно сильно вырасти". Конечно легче сказать чем сделать, но это уже совсем другая история. В следующей части хочу рассказать про то, что такое HFT, чем там вообще занимаются и насколько реально туда попасть, потому что вокруг этой сферы есть одновременно и ореол чего-то максимально недоступного, и куча довольно странных мифов передающихся из уст в уста. Чтобы следующая часть получилась не только про то, что мне самому кажется важным, жду ваши вопросы в комментариях, сообщениях канала и лс. Можно спрашивать что угодно: что вообще делают в HFT, какие там задачи, какие нужны навыки, насколько важны олимпиады, математика, ML и код, как выглядят собеседования, можно ли туда попасть из бигтеха или без специального бэкграунда. P.S. Тема следующего поста может оказаться слишком нишевой, так что буду стараться разбавлять посты чем-то более понятным #работа #карьера #яндекс #HFT
Всем привет! Больше полугода не было постов в канале: вижу что отписываться люди, каюсь. За это время произошло много изменений в карьере и в жизни, из основного: ▪️ с середины ноября работаю не в Лавке💙, а Quantitative Researcher в Wunder Fund👾, про это обязательно напишу ещё ▪️ на заказ сделал финмодель для музея икон в Дубае ▪️ с начала 2026 года самостоятельно не написал ни одной содержательной строки кода, все с помощью Codex ▪️ вступил в замечательные отношения ▪️ научился вкусно готовить стейки ▪️ перечитал одну из любимых книг начальной школы - Айвенго ▪️ побывал в Японии, Грузии, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Питере, Тайланде и Калининграде В связи с большим количеством изменений также понял что буду расширять тематику канала: часть идей для постов уже безнадежно устарела, поэтому теперь точно будут посты не только про работу. Например, хочу написать о том как с августа по октябрь был на лютом ЗОЖе - за счёт питания, дисциплины и физической активности: ▪️ похудел на 8кг ▪️ понизил массовую долю жира в теле на 4% ▪️ повысил массовую долю мышц в теле на 4%. Давайте устроим небольшой интерактив в комментариях: пишите что у вас нового случилось за эти полгода и на какую тему хотели бы увидеть посты. #личное
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого... Пишите в комментариях, у кого в субботу реально планируется рабочий день, а кому повезло чуть больше. Лично я считаю, что в рабочей субботе мало смысла, потому что все мы по привычке будем отдыхать, и полноценного рабочего дня все равно не выйдет
Data Fest Siberia В одном из прошлых постов рассказывал про мое выступление на конференции Data Fest (ссылка на пост). Так вот, хорошего много не бывает, поэтому в последнюю субботу слетал одним днём в Новосибирск чтобы вместе с коллегой выступить на Data Fest Siberia в секции RandomML с докладом про, как вы могли догадаться, ценообразование в Лавке💙. Презентацию прикрепил к посту, запись на YouTube, RuTube и Яндекс.Диске, все вместе с презентацией в одной папке тут Содержание было похоже на уже рассказанное на летнем DataFest'е, но с добавленными продвижениями полученными с момента прошлого выступления: 1️⃣ обновленной моделью прогноза спроса 2️⃣ кросс-зависимостями спроса на товары-дополнители и товары-заменители (таким образом, наше ценообразование перестало быть потоварным) 3️⃣ более корректном подсчёте эластичностей 4️⃣ переходе от перебора цен к градиентному спуску (что необходимо при добавлении кросс-зависимостей товаров чтобы не перебирать бесконечное количество комбинаций цен) В начале доклада для разогрева аудитории устроил небольшой интерактив: спросил, какая часть слушателей часто заказывает Лавку💙 и какая часть делала хотя бы один заказ в жизни. Результаты устроили - на глаз где-то треть/четверть человек сделавших заказ стали постоянными пользователями. После доклада по традиции отвечали на вопросы - их сразу было много, видно что тема ценообразования насущная для многих, так как все мы сталкиваемся с ней в повседневной жизни. Вопросы были вдумчивые и нетривиальные, на основе их и дискуссии после доклада уже появилась пара мыслей про дальнейшее развитие моделей и алгоритмов. Было еще несколько докладов от Яндекса, первые 2 успел послушать: 🔵Построение мультимодальных эмбеддингов товара для улучшения матчинга в Яндекс.Маркете 🔵Снижение нерелевантных показов тематического блока геопоиска в навигационном сценарии 🔵Практические аспекты претрейна мультимодальных LLM 🔵Как найти правильную организацию на фото, или “удаляем Кул-Шариф из галереи Казанского кота” 🔵Автоматизация разметки новостных запросов с помощью RAG Если подводить какие-то итоги, то командировкой доволен и рад, что съездил - выступить с докладом без каких-то серьезных затрат по времени и усилиям это всегда хорошо. #карьера #конференция #доклад
❗️Важный анонс❗️ В мою команду ищется техлид аналитики ценообразования Лавки💙 Какие задачи вас ждут: 1️⃣ Развитие системы ценообразования - регулярные цены, коммерческие скидки, эксперименты с ценообразованием, прозрачность метрик для бизнеса и регуляторов 2️⃣ Построение технических и бизнес-процессов - code style, code review, инцидент-менеджмент, дежурства, документация. Ключевая задача — помогать команде эффективно работать с фокусом на бизнес-результат за счёт чётко налаженных технических процессов Ожидания от кандидата: 1️⃣ Опыт построения аналитических и технических процессов команды 2️⃣ Критически мыслите, любите искать и решать проблемы 3️⃣ Отлично знаете Python и SQL для аналитки, проведения A/B-тестов, построения отчётов 4️⃣ Умеете эффективно общаться с заказчиками, собирать и формализовать требования, работать на стыке аналитики и бизнеса 5️⃣ Опыт проведения A/B тестов и построения ML - пайплайнов будет плюсом Что предлагаем: 1️⃣ Все то что обычно пишут в вакансиях Яндекса (ДМС, рост и развитие, бенефиты, конференции и т.д.). Из прикольного недавно узнал что оплачивается релокация в Москву (ну и про лазерную коррекцию зрения писал в прошлом посте, если что всё прошло успешно). Зарплату тоже кстати будут платить, сам проверял 2️⃣ Работа с классной замотивированной командой, вместе с которой не страшно расти и достигать новых вершин 3️⃣ Возможность построить крутой прайсинг в Лавке, которым можно будет гордиться Ещё раз ссылка на вакансию: https://yandex.ru/jobs/vacancies/tehlid-v-komandu-analitiki-tsenoobrazovaniya-lavki-39101 Со всеми вопросами можно идти ко мне в лс @sh_andrei_a - расскажу подробнее про все что вас интересует и пореферю чтобы ускорить процесс Делитесь с теми кому может быть актуально, let's make pricing great again #карьера #яндекс #аналитика #вакансия
Пост пишу второпях потому что еду на лазерную коррекцию зрения по ДМС от Яндекса (доступна после года работы), так что буду краток Что: Weekend Offer Analytics - возможность для аналитиков за выходные получить оффер в Яндекс Когда: ▪️27 сентября - 2 технических секции ▪️28 сентября - знакомство с командами и оффер в тот же день Кого ищут: ▪️Data-аналитики, продуктовые аналитики, Data Scientists ▪️16, 17 или 18 грейд (middle+/senior/senior+/team lead) ▪️Опыт разработки от 3 лет на Python ▪️Готовы работать в офисном или гибридном режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани или Нижнем Новгороде Больше о нанимающих командах Уверен что среди вас есть много крутых специалистов, так что готов порекомендовать на мероприятие каждого из вас - для этого поделитесь мне в лс @sh_andrei_a информацией нужной для оформления рекомендации на Weekend Offer Analytics до 15 сентября. Сроки я немного профакапил, так что советую поторопиться Напоследок скажу что мероприятие действительно рабочее, потому что по точно такому же Weekend Offer в Яндекс проходил я сам больше года назад Делитесь со знакомыми аналитиками, кому может быть интересно и актуально Всем хорошей пятницы и быстрого найма! #карьера #яндекс #аналитика
Про комьюнити Недавно окончательно для себя признал, что окружение сильно влияет на твой жизненный путь и успехи. Оказалось, что недостаточно просто хорошо делать своё дело в сферическом вакууме, а правильные люди вокруг тебя открывают новые возможности и…
Блин, как же хочется поработать а не обсуждать что-то параллельно на двух встречах...
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Диплом.pdf
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи