Solidity Trading

Ciao a tutti, voglio condividere il consuntivo del mese, ragionando come sempre sui dati, su un capitale standard di 500€ per strategia. AUDCAD +6.86% GBPNZD +2.55% EURCHF −5.61% Su 1.500€ complessivi, l'ecosistema chiude a +1.27% (+19€). Qui il dato interessante non è il numero in sé, ma il comportamento della struttura. EURCHF ha avuto un mese negativo, eppure AUDCAD e GBPNZD hanno tenuto e riportato il netto in positivo. È esattamente la ragione per cui Solidity nasce come un "indice" di tre operatività reversal e non come un singolo bot: la diversificazione serve proprio nei mesi in cui una pair soffre, riducendo la dipendenza da una sola strategia. Continuo a lavorare per rendere ogni componente più solida e più costante nel tempo. Tutto è consultabile e pubblico sugli storici Myfxbook. Resto fiducioso del processo e a vostra disposizione, Luigi Mattei

Ciao a tutti, vi aggiorno su quanto accaduto ieri su EURCHF. Dopo aver aperto tutte le operazioni disponibili, il software ha deciso di chiudere in perdita, in seguito a un movimento contrario alle nostre posizioni sell: il prezzo ha continuato a salire. Questo modus operandi è stato implementato per la salvaguardia e la tutela del capitale. Come vi ho comunicato in questi giorni, la perdita può arrivare con una percentuale piccola, media o grande, a seconda di quando il segnale viene invalidato. Può succedere all'1%, a una cifra ancora inferiore, al 10%, oppure, come nel nostro caso di ieri, intorno al 5-6%. Fa parte del gioco, fa parte del processo. Ed è esattamente quello che ci serve per non ripetere gli errori del passato: intestardirci su un segnale pensando di avere ragione contro il mercato, continuare a mediare, mediare, mediare, per poi prendere uno stop loss enorme. Le strategie continuano a lavorare. Questo è il modus operandi che sono andato a ricercare: se avessimo mantenuto le operazioni sell a mercato, oggi avremmo un drawdown nettamente superiore a quello su cui abbiamo chiuso. La situazione potrebbe migliorare se il prezzo dovesse scendere, o peggiorare se dovesse continuare a salire. Restiamo inoltre a monitorare GBPNZD, che si sta confrontando con un trend contrario molto simile. Detto ciò, resto fiducioso del processo, continuando a lavorare sulle nuove novità, che usciranno entro settembre. Resto a disposizione, Luigi Mattei

Ciao a tutti, raccolgo qui le domande che mi avete fatto (o che vi fareste) sul nuovo GBPNZD. "GBPNZD è la strategia andata peggio in live. Perché rilanciarla?" Perché il problema non era la pair, era il sistema. E non ve lo dico per fede: il vecchio GBPNZD di stop ne ha presi due, marzo 2025 e gennaio 2026, e sono andato a guardare, dati alla mano, come il nuovo sistema attraversa in backtest esattamente quei due periodi. Marzo 2025 chiuso a +33,35€, gennaio 2026 a +33,70€, drawdown di bilancio contenuto in entrambi. Il vecchio, sullo stesso mercato, ha consolidato le perdite che conoscete e che restano pubbliche su Myfxbook. Non è un confronto alla pari, ripeto, il live resta il banco di prova: ma se non fossi passato da quei due periodi con questi numeri, GBPNZD non sarebbe ripartito. È anche il motivo per cui è arrivato per ultimo. "Perché 3,9% al mese e non di più?" Perché delle ventitré combinazioni che ho backtestato per intero, quelle che rendevano di più sfondavano il limite di rischio come combinazione, anche quando ogni singolo pezzo sembrava a posto. E quella che rendeva praticamente uguale a questa l'ho scartata lo stesso: aveva un terzo del margine sullo stop. Oltre alle percentuali di rendimento, interessiamoci anche sull'esposizione massima. "Cosa succede se arriva un'altra Brexit?" Nel backtest il sistema ha attraversato Brexit 2016, il flash crash della sterlina di ottobre 2016 e il covid con esposizione zero o quasi alla vigilia: nei tre eventi ha chiuso la finestra in positivo. Ma dico anche l'altra metà: se un evento del genere arriva mentre il sistema è a mercato dalla parte sbagliata a griglia piena, fa male. Lo stop di protezione a 150€ chiude tutto, ma nei gap violenti chiude al primo prezzo disponibile. Per questo la griglia è corta per costruzione: nell'intero storico l'esposizione massima registrata è 0,13 lotti, e gli ingressi oltre 0,04 lotti sono stati 9 in tredici anni e mezzo. Inoltre, come per AudCad e EurChf, anche questa operatività accetta perdite nel caso in cui il segnale dovesse essere invalidato, così da limitare potenzialmente lo scenario disastroso. "La seconda metà dello storico rende più della prima. Non è sospetto?" Domanda giusta, e la risposta onesta è: il sistema è più attivo sul mercato recente, che offre più occasioni al tipo di operatività che usiamo. Il punto per me è un altro: la prima metà, quella più difficile, chiude comunque in utile e senza mai toccare lo stop. In selezione ho preteso questo, non due metà uguali per forza. Possiamo anche notare la differenza macroeconomica e geopolitica dei due periodi, dove possiamo oggettivamente notare un mercato molto più volatile e nervoso. "Il bot chiude anche in perdita?" Sì, ed è una scelta, ve l'ho spiegata più volte su EURCHF: quando il sistema rileva un trend contrario, chiude il basket in perdita controllata invece di mediare contro il treno. Significa che vedrete settimane negative, circa una su sei nello storico: è il costo per non ritrovarci mai più con le posizioni zavorra che ci hanno fatto male in passato. I mesi positivi nello storico restano l'82,6%. "Posso modificare i settaggi?" No, ed è una scelta: tutti i parametri sono integrati nel software, verificati uno per uno contro le configurazioni validate. Meno mani sui parametri, meno errori. Quello che è possibile modificare sono i parametri presenti all'interno del pannello del social trading di FP. A vostra discrezione... Come sempre: questo non è un consiglio finanziario, il capitale investito è a rischio e i risultati passati (anche quelli veri e documentati) non garantiscono nulla sul futuro. Luigi Mattei

La strada da qui: trio completo, ora si punta al recupero

Quanto rischia davvero: esposizione massima 0,13 lotti in 13 anni e mezzo

Due metà dello storico, entrambe in utile

Gennaio 2026: il secondo stop (−40% live), il nuovo chiude a +33,70€

Marzo 2025: il mese del primo stop del vecchio (−29% live), il nuovo chiude a +33,35€

Backtest completo 2013-2026: +3.157€, stop di protezione mai toccato

Ciao a tutti, come confermato, lunedì entra in funzione il nuovo GBPNZD 🇬🇧🇳🇿 E con lui, il trio torna al completo. Anche questa volta non mi limito a mostrarvi il risultato finale, vi racconto come ci sono arrivato, perché su questa pair sentivo di doverlo fare ancora di più. GBPNZD è stata la strategia più in difficoltà di tutto l'ecosistema, non lo nascondo e non lo cancello: il live è lì, pubblico, con i suoi numeri brutti. Proprio per questo qui ho preteso più severità che sulle altre due. Sono partito dai numeri: settimane di ottimizzazioni, migliaia di configurazioni della strategia messe alla prova sull'intero storico. Da lì ho scremato come per EURCHF, anzi con più cattiveria: via tutto ciò che rendeva solo nel periodo di ottimizzazione, via tutto ciò che si era anche solo avvicinato al limite di rischio, via le versioni più aggressive nelle mediazioni. Le sopravvissute le ho portate alla prova finale: ventitré versioni complete della strategia, backtestate una per una sull'intero 2013-2026 come se fossero già live, in quattro fasi. E qui la lezione: nella prima fase, sei versioni su otto, belle sulla carta, nel backtest completo sfondavano il limite di rischio. I numeri parziali non bastano: o la strategia regge tredici anni per intero, o non parte. E vi dico anche questo: a metà lavoro avevo già una vincitrice, e mi sono fermato a chiedermi se fosse davvero il massimo ottenibile con queste regole. Ho fatto un'ultima fase di verifica, ed è uscita una versione migliore su entrambi i fronti: più profitto e più margine sullo stop. Quella che rendeva praticamente uguale ma con un terzo del margine l'ho scartata, come sempre: la protezione del capitale viene prima. La prova che cercavo, però, è un'altra. Il vecchio GBPNZD di stop in live ne ha presi due, e sono andato a guardare come il nuovo sistema attraversa in backtest esattamente quei due periodi. Marzo 2025, il mese del primo stop (−29% in live): chiuso a +33,35€. Gennaio 2026, il secondo (−40% in live): chiuso a +33,70€, e da lì a maggio +121€ con un drawdown di bilancio di 32€. E per onestà aggiungo: nei mesi piatti del 2025, quando il mercato dava poco, il nuovo sistema non brillava, restava in pari, vivo, senza mai avvicinare lo stop. Per me conta più questo. Trovate tutto nelle immagini, accanto ai numeri veri del live. Non è un confronto alla pari, il live resta il banco di prova, ma è la differenza strutturale che volevo vedere prima di ripartire. I numeri: Profitto netto +3.157€, in media un 3,9% al mese sul capitale iniziale. Drawdown massimo di equity 124€, con lo stop di protezione a 150€ che non è mai scattato in 13 anni e mezzo. Profit factor 1.65, 5.733 operazioni, 82,6% dei mesi chiusi in positivo, buy e sell indipendenti. Le due metà dello storico, 2013-2019 e 2020-2026, chiudono entrambe in utile; la seconda rende di più perché il sistema è più attivo sul mercato recente, e in selezione ho preteso che reggesse anche sulla prima. Ultima cosa, e per me pesa: Brexit 2016, flash crash della sterlina, covid, nel backtest il sistema li attraversa con esposizione zero o quasi. Non è una garanzia, è il comportamento che voglio vedere, grazie ai nuovi filtri regime. Nelle immagini trovate i grafici reali del tester e il report completo, nudo e crudo, come sempre. Un backtest, per quanto severo, resta un backtest, e su questa pair lo dico con ancora più prudenza che sulle altre: GBPNZD ci ha già fatto male, e sarà il live a darci le risposte vere. Se qualcosa dovesse andare diversamente dai dati attesi, sarò il primo a dirvelo, con i numeri, come ho sempre fatto. Come da impegno preso, anche GBPNZD lavorerà a performance fee azzerate fino al recupero completo. E con il trio di nuovo operativo, con un paio di mesi di anticipo su quanto mi ero dato, la strada ora è una sola: il recupero. Ricordo come sempre che si tratta di un investimento a capitale di rischio, i risultati passati non garantiscono risultati futuri, e ognuno deve fare le proprie valutazioni personali. Detto ciò, resto fiducioso del processo e a vostra disposizione, Luigi Mattei

ci siamo...

Confermato l'arrivo di GBPNZD Lunedì 🇬🇧🇳🇿

Ciao a tutti, vi aggiorno su una situazione che si sta sviluppando in queste ore su GBPNZD. Se il bot la gestirà correttamente, l'operatività sarà a tutti gli effetti condivisibile, e valuterò se raccontarvela già questa settimana o aspettare la prossima. Anche questa volta l'operatività che vedrete è completamente diversa da quella a cui siamo abituati. So che GBPNZD è la strategia più in difficoltà fino ad ora, ma se siete curiosi di vedere come si comporta con questa nuova operatività, fatemelo sapere con una reazione. Resto a disposizione, Luigi Mattei

Ciao a tutti, voglio condividere con voi un caso reale accaduto questa notte su EURCHF, perché racconta bene la logica con cui lavora Solidity. Il bot ha aperto un'operazione sell, ha mediato con una seconda sell, e successivamente ha deciso di chiudere entrambe le operazioni in perdita minima. Subito dopo è rientrato in buy, e questa notte ha chiuso anche quella, sempre con una perdita contenuta. Ad oggi il software resta flat, in attesa di nuove condizioni per operare. Nel frattempo il prezzo ha continuato a salire. Con una versione precedente della logica, probabilmente saremmo rientrati anche durante questa salita, sia nel caso in cui avessimo avuto operazioni aperte, mediando ulteriormente il sell, sia nel caso in cui non ne avessimo avute, con l'apertura della sola operazione base. Se avessimo continuato a mediare il sell sulla salita di EURCHF, oggi probabilmente ci troveremmo con un drawdown da gestire. Il buy lo avremmo comunque chiuso in profitto, ma quando le condizioni non sono chiare preferisco evitare di rischiare, anche se questo significa lasciare sul tavolo un potenziale guadagno: bisogna valutare l'operatività nel suo complesso, su ampia scala, e non sulla singola situazione. Come sapete, i nostri software lavorano in reversal, quindi tendono ad aprire operazioni quando il prezzo mostra segnali di inversione, non quando il mercato si muove in modo direzionale. Adesso più che mai. Dopo la chiusura della buy, EURCHF ha continuato a salire in modo lineare, senza offrire le condizioni che il bot cerca per rientrare. Per questo non ha aperto nuove operazioni, nonostante il movimento sia proseguito. Sulle tre operazioni la perdita complessiva è stata dello 0.27% sul capitale allocato a EURCHF (500€), e dello 0.09% sull'intero ecosistema Solidity (1500€). Numeri contenuti, che raccontano bene cosa significa per questo nuovo software, la gestione del rischio: chiudere presto quando le condizioni cambiano, e non forzare un'entrata solo perché il prezzo continua a muoversi. Vi lascio qualche immagine per ripercorrere la sequenza nel dettaglio. Resto a disposizione, Luigi Mattei