IDOL

Один из примеров 1. Дождался отклонения спреда 2. Смотрю на красивую раскорреляцию, точка спреда есть. Смотрим фильтры 3. По BAND прогноз был вниз -30% 4. По PYTH прогноз был вверх +30% Все звезды сошлись, луна полная, магические числа подтверждают, что верняк😄 Цены достаточно быстро начали сходиться. Вы должны понимать, что в этот трейд я и так, и так бы заходил, но кроме него я выполнил еще 8 подобных. 2 убыточных, 7 прибыльных. И на мое удивление во всех прибыльных магические числа подтверждали схождение, а в двух убыточных магические числа были нейтральны или противоположны. 🔮Объяснений нет, посмотрим дальше. Если есть время, давайте вместе тестить.

🥸По гридам заканчиваю и параллельно тестирую стратегию "необъяснимо, но факт" Парный трейдинг это одна из старых крепких стратегий в моем арсенале. Принцип там не меняется(работа на сближение), но с фильтрами я периодически экспериментирую. На resonance вышла обнова с облаком прогнозов. Тестирую вторую неделю. ✅Основа: 1. Смотрю ценовые движения отобранных активов (коррелируемые, с подобным бизнесом, коинтеграция на глаз) 2. Дожидаюсь момент отклонения спреда относительно средних значений спреда 3. Проверяю, чтоб выполнялись правила "точек спреда" (пока не важно что это такое) Позиций будет много, поэтому нужно выбирать. Для этого и есть фильтры. ✔️Фильтры: это могут быть накопления, новости, дивергенции, дисбалансы, контратаки.. все то, что добавляет уверенности, что я не занимаюсь ерундой. Сейчас это магические числа от резонанс п.с. я еще не осознал как это все работает, поэтому только смотрю значения для выбора спреда. Ниже пример

Каждый год приблизительно летом мне приходит в голову проверить еще пару вариантов как хеджировать грид стратегии опционами. И каждый раз я убеждаюсь, что рынок эффективен и идеального хеджа не существует 😐 В этот раз я взял пут спред с проданной ногой на…

меня не взломали, все ок. думаю все понимают, что это скам я ленюсь пост оформить, а тут выложили историю та еще и марафон запустили, в воскресенье. Точно не мой формат😄 Уверен, что у всех рациональное мышление развито достаточно, чтоб подобные штуки игнорить Приятного вечера 🌆

Каждый год приблизительно летом мне приходит в голову проверить еще пару вариантов как хеджировать грид стратегии опционами. И каждый раз я убеждаюсь, что рынок эффективен и идеального хеджа не существует 😐 В этот раз я взял пут спред с проданной ногой на 20% ниже цены входа и покупкой ближайшего к нему пута на квартальных экспирациях (например, -50кР + 55кР) Грид с не симметричными границами (-20% +5%), риск и объемы подстраивал так, чтоб при достижении нижней границы убыток грида был равен прибыли пут спреда. Результат: когда цена во флете или растет, то метчи почти отбивают стоимость опционов, когда цена падает - тогда прибыль путов выше за убыток грида из-за роста волатильности. В целом стратегия прибыльная, но доходность низкая и заработок в основном на падении. Это значит, что в стоимость опционов уже заложена потенциальная доходность гридов. Дальше посмотрю разные дистанции, разные экспирации. Вы что-то копали в этом направлении?

По разным причинам у вас может быть куплен спот эфир или биток с целями сильно выше. Тогда этот лайфхак для вас. Разберем простой пример: купил 1 биток по 65к, буду добирать по 60к, по 55к и т.д.(DCA в целом). Цель уровень 90к. Я резервирую деньги на будущие…

За что может забанить HashHedge? (опыт подписчика) За ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ Если вы на одном челлендже открываете лонг по битку, а на другом шорт по солане - будьте готовы, что вас забанят. Кто-то следит за изменениями в правилах? мне кажется, что они день и ночь туда что-то дописывают 😄 Риск департамент считает это арбитражным абьюзом. Кто-то из рисковиков в чате гпт прочитал "статистический арбитраж" и такой "ок, добавим в правила, что это арбитражный абьюз" Парный трейдинг, он же стат арб, это далеко не безрисковая стратегия. Корреляция между битком и эфиром не такая и высокая, вы посмотрите на график кросс курса, он падает покруче мемкоинов. На такой стратегии спокойно можно потерять сразу на двух ногах. И если что, выход по стратегии всегда был в разное время с разницей в часы. Но на это они не обратили внимание 🤦‍♂️лучше новый флеш сейл провести🤑 Безграмотно 👍

в какой-то момент покупатели пут опционов начнут фиксировать результат. в это время продавцам опционов уже не будет смысла держать хедж - будут откупать базовый актив или фьючерс. сценарий достижения макс пейна сомнительный, но я прикуплю колл вне денег на начало июля.

А если к предыдущей конструкции добавить еще покупку пут спреда 40/45 и продажу колл спреда 90/95, то у нас получается безрисковый левередж с защитой от глубокого падения. Единственный минус это плавающий фандинг, но можно на срочном фьючерсе зайти и заплатить фикс базис. эта конструкция отлично открывается через блок заказы еще и со сниженной комиссией. имба

По разным причинам у вас может быть куплен спот эфир или биток с целями сильно выше. Тогда этот лайфхак для вас. Разберем простой пример: купил 1 биток по 65к, буду добирать по 60к, по 55к и т.д.(DCA в целом). Цель уровень 90к. Я резервирую деньги на будущие покупки. Плюс меня сожрет фомо, если цена с текущих улетит. 💪Поэтому делаю не супер рисковый левередж через опционы. Под залог битка открываю лонг на фьючерсе+покупаю пут глубоко в деньгах(там мало добавленной стоимости) Например, сейчас это может быть 90.000Р с экспирацией в декабре. 🥸Таким образом, если цена падает - мой риск в долларах не растет. Если цена достигнет отметку 90к до экспирации, то мой долларовый результат будет в три раза лучше. Данная конструкция не имеет доп риска на падении, но солидный прирост доходности на росте. п.с. на постоянной основе будем платить фандинг за удержание фьюча, плюс заплатим комиссии за открытие конструкции.