Quant Cricle

یازدهمین رویداد کوانت سیرکل برگزار می‌شود: «HOW MARKETS WORK BEHIND THE SCENES» How Tech and Math Run Hedge Funds and Crypto Exchanges 👤 با حضور: فرهان کاردان Quant Engineer & Researcher در OneBullEx ۴۵ دقیقه: ارائه مهمان در خصوص موضوع همایش ۴۵ دقیقه: پرسش و پاسخ ۶۰ دقیقه: گفت‌وگو، شبکه‌سازی 🗓 تاریخ: پنجشنبه ۵ شهریور 🕰 ساعت: ۱۵ الی ۱۹ 📍 مکان: سالن دکتر مشایخی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف 📌 توجه 💶 هزینه ثبت‌نام: ۵۰۰,۰۰۰ تومان (به دلیل افزایش هزینه سالن) 📌توجه داشته باشید ثبت‌نام دو مرحله‌ای است و پس از ارزیابی در مرحله اول، لینک ثبت‌نام نهایی خدمت شرکت‌کنندگان تایید شده ارسال می‌شود. ◻️ جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به ایدی زیر پیام بدین:@supcou

🚀 سولون وارد فاز بتا شد! از امروز، فاز Beta پلتفرم Solon به‌صورت رسمی آغاز شده و خوشحالیم که در این مرحله میزبان شما باشیم. در این دوره، هدف ما فقط ارائه یک پلتفرم نیست؛ می‌خواهیم Solon را با کمک کاربران و بر اساس تجربه و بازخورد واقعی آن‌ها توسعه دهیم. بنابراین نظرات، پیشنهادها و حتی انتقادات شما برای ما بخش مهمی از این مسیر خواهد بود. 🔓 دسترسی رایگان در دوره بتا تا پایان دوره بتا، استفاده از تمام امکانات پلتفرم برای شما رایگان خواهد بود و نیازی به خرید هیچ‌یک از اشتراک‌ها ندارید؛ حتی پلن Pro Plus نیز در این دوره به‌صورت رایگان در اختیار شماست. اگر علاقه‌مندید جزو اولین کاربران Solon باشید و در شکل‌گیری نسخه نهایی پلتفرم نقش داشته باشید، همین حالا وارد وب‌سایت شوید: 🌐 solonfi.com

Quant Cricle pinned a photo

🚀 سولون وارد فاز بتا شد! تقریبا دی ما سال پیش ما یک تیم خیلی قوی از افرادی که متخصص حوزه مالی و کوانت بودن تصمیم گرفتیم که یک محصول کاملا متفاوت و قوی داخل بازار آپشن ایران توسعه بدیم و دلیلش هم این بود که تیم ها و محصول هایی که تا الان داخل روی موضوع کار میکنن خیلی تجربه خوبی در زمینه توسعه محصولات مالی ندارن و خب میشد خیلی بهتر بشه. سولون طی این مدت از جنگ و قطعی اینترنت و هزاران مشکل امروز به صورت بتا لانچ شد. همین الان ثبت نام کنید!!!! چون بعد از پایان نسخه بتا امکان دریافت تمام امکانات به صورت رایگان نخواهید داشت. حتما از فیچرهایی که داریم استفاده کنید تا اگر نکته ای از بابت استفاده از سولون داشتید به ایدی من پیام بدین @QuantBlaze تا بتونیم خیلی بهترش کنیم. این شروع این مسیر هست و خیلی خبر ها در راه هست. 🌐https://solonfi.com 🌐https://solonfi.com 🌐https://solonfi.com

یه چیزی که اکثرا راجب HFT اشتباه می‌فهمن همه فکر می‌کنن معامله‌گری فرکانس بالا یعنی سریع‌تر بودن. نه. یعنی زودتر دیدن. وقتی یه سفارش به صرافی می‌رسه، بین لحظه‌ای که قیمت تغییر می‌کنه و لحظه‌ای که بقیه می‌فهمن قیمت تغییر کرده، یه پنجره‌ی زمانی خیلی کوچیک وجود داره. کسی که اون پنجره رو می‌بینه، معامله می‌کنه. بقیه دارن رو قیمت قدیمی ترید می‌کنن. ما روی سیستم‌هایی کار می‌کنیم که تأخیر اجرا زیر ۲۰ میلی‌ثانیه‌ست. یعنی از لحظه‌ای که سیگنال ساخته میشه تا لحظه‌ای که سفارش به هسته‌ی تطبیق صرافی می‌رسه، کمتر از دو صدم ثانیه رد میشه. تو این بازه، جنس معماری سیستمت از جنس استراتژیت مهم‌تره. دور زدن هسته، مسیریابی سفارش از طریق مدارهای اختصاصی، قرار گرفتن فیزیکی کنار سرور صرافی — اینا دیگه امکانات اضافه نیستن. پیش‌نیازن. یه چیزی که کمتر گفته میشه اینه که تو این بازی، یه استراتژی ضعیف با زیرساخت قوی پول در میاره. یه استراتژی قوی با زیرساخت ضعیف نه. چون اگه دیر برسی، قیمتی که فکر می‌کردی هنوز هست، دیگه نیست. یکی دیگه قبلت خورده. این دقیقاً همون جاییه که اکثر تیم‌ها وقت و پول هدر میدن. روی بهتر کردن سیگنال کار می‌کنن، در حالی که مشکل اصلی اینه که سیگنالشون دیر می‌رسه.

پرفومنس بات هایی که داریم روی تقریبا ۱۱.۵ میلیون دلار که به صورت لحظه های مانیتور میشه. نکته ای که هست ترید یه بازی بینهایته و کسی برنده هست که بتونه بیشتر داخل این بازی بمونه. برای همین داخل مدیریت ریسکمون مهم نیست که چند بار بردیم بلکه مهم این که اگر چند بار پشت سر هم ببازیم بازم بتونیم داخل این بازی بمونیم. برای همین سیسم های جوری طراحی میشن که داخل مارکت بتونیم نوچرال حرکت کنیم و تا جای ممکن ریسک برای یک ماراتن طولانی طراحی کنیم.

📣 شروع ثبت‌نام دوره Quantitative Portfolio Management 📈 📌اگه می‌خوای یاد بگیری چطور مثل یه پورتفولیو منیجر حرفه‌ای فکر کنی، ریسک رو مدل کنی، و سیستمی بسازی که تو هر شرایط بازاری دووم بیاری این دوره برای توعه 📚 سرفصل‌ها: • مدل‌های کلاسیک و مدرن مدیریت پورتفولیو • مدیریت ریسک با ابزار اختیار معامله • توسعه زیرساخت معاملاتی روی صرافی‌های کریپتو 👨‍🏫 مدرسین دوره: 🔹 بهراد بهاری Quantitative Portfolio Manager, Rava 🔹 فرهان کردان Quantitative Engineer, OneBullex 🔹 حامد صفاریان Crypto Options & Founder, Thales MFI 🔹 امیر حسین داتوسی Quantitative Researcher, Wallex 🎖️(با همکاری Thales MFI و Quant Circle) 📅 زمان برگزاری دوره: ۱۵ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ 🗓 پنجشنبه و جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ⚠️ ظرفیت محدود: فقط برای ۲۵ نفر 📩 اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام👇🏻 🆔 @quantcirclesupport 🆔 @quantcirclesupport

پایان یک رابطه سمی🔞 اکثر آدمایی که تازه پرتفوی می‌سازن، سراغ Mean-Variance Optimization میرن؛ همون مدل مارکویتز که میگه بده ماتریس کوواریانس رو، بده بردار بازده مورد انتظار رو، منم برات وزن بهینه‌ی هر سهمو درمیارم. مشکل اینجاست که این مدل رو کاغذ خیلی قشنگه، ولی تو عمل یه نقطه‌ضعف بزرگ داره: باید ماتریس کوواریانس رو معکوس کنی. و وقتی تعداد دارایی‌هات زیاد میشه یا همبستگیشون به هم بالا میره، این ماتریس نزدیک به singular میشه، یعنی معکوس‌گیریش عددی بی‌ثبات میشه. یه تغییر کوچیک تو تخمین بازده یا کوواریانس، کل وزن پرتفویتو می‌تونه کاملاً برعکس کنه. این یعنی مدلی که قراره ریسکتو کنترل کنه، خودش شدیداً به خطای تخمین حساسه؛ یه تناقض جدی. اینجاست که Hierarchical Risk Parity یا HRP وارد میشه. ایده‌ی اصلیش اینه که اصلاً نیازی به معکوس‌گیری ماتریس نیست. سه تا مرحله داره: اول، دارایی‌ها رو بر اساس ساختار همبستگیشون خوشه‌بندی می‌کنی (hierarchical clustering)؛ یعنی دارایی‌هایی که رفتارشون به هم شبیه‌تره رو کنار هم می‌ذاری، نه بر اساس اسم صنعتشون بلکه بر اساس دیتای واقعی. دوم، با استفاده از خروجی این خوشه‌بندی، ماتریس کوواریانس رو quasi-diagonalize می‌کنی؛ یعنی ترتیب دارایی‌ها رو طوری می‌چینی که دارایی‌های مرتبط کنار هم بیفتن و ماتریس یه ساختار بلوکی پیدا کنه. سوم، سرمایه رو به‌صورت recursive بین خوشه‌ها تقسیم می‌کنی؛ هر بار پرتفویتو نصف می‌کنی، و هر نصف رو بر اساس varianceِ معکوسش وزن‌دهی می‌کنی، تا برسی به برگ‌های درخت. نتیجه چیه؟ نه معکوس‌گیری ماتریسی در کار هست، نه بی‌ثباتی عددی، و از همه مهم‌تر، مطالعات لوپز د پرادو (که اصلاً همین آدم مدل رو معرفی کرد) نشون داده HRP تو تست out-of-sample، حتی وقتی از نظر Sharpe رو دیتای in-sample از MVO ضعیف‌تر به نظر میاد، در عمل مقاوم‌تره و کمتر overfit میشه رو نویز دیتای تاریخی. نکته‌ای که کمتر بهش توجه میشه اینه که HRP فقط یه ترفند ریاضی نیست، یه تغییر نگاه فلسفیه: به‌جای اینکه به دنبال «بهترین جواب ممکن» رو دیتای گذشته باشی (که همیشه یه توهمه چون دیتای گذشته محدوده)، به دنبال ساختاری می‌گردی که به‌طور طبیعی robust باشه به خطا. این دقیقاً همون چیزیه که فرق مدل تئوریک رو از مدلی که واقعاً تو پروداکشن دووم میاره، مشخص می‌کنه. پ ن: اگه یه مدلت رو دیتای گذشته عالی جواب میده ولی توضیح نمی‌تونی بدی چرا، احتمالاً داری overfit رو با skill اشتباه می‌گیری.

بخشی از توضیحات در خصوص منتورینگ در طی زمان مسابقه و شرایط حضور در مسابقه توسط جناب امیرحسین داتوسی کوانت ریسرچر والکس به شرکت کنندگان اعلام شد.

📌گزارش دهمین ایونت کوانت سیرکل ۱ مرداد ۱۴۰۵ – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با حضور جناب آقای رضا عرب‌زاده که در خصوص هجینگ معاملات نفت و پوشش ریسک معاملات صحبت کردند و تجربیات خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن . همچنین توضیحاتی در خصوص مسابقه والکس به دوستان شرکت کننده اعلام شد. و در نهایت در یک ۴۵ دقیقه ای به انتقال تجربه، تعامل و ساخت شبکه های ارتباطی جدید پرداختیم .

یک مارکت میکر جدید با صرافی قرارداد بسته داریم تست میکنیم پرفرمنسش و عجیبا غریبا داخل ۱۷۰۰ تا پوزیشن بدوت ضرر خارج شده طی ۳ روز

دهمین رویداد کوانت سیرکل با همکاری مجموعه والکس برگزار می‌شود: «هجینگ (پوشش ریسک معاملات فیزیکی)» 👤 با حضور: جناب آقای رضا عرب‌زاده - مدیر پوشش ریسک شرکت اورسیز پلتفرم و شیلینگ - کارشناسی ارشد از دانشگاه سوربن فرانسه - CFA Charterholder چارت زمانی رویداد:…

دهمین رویداد کوانت سیرکل با همکاری مجموعه والکس برگزار می‌شود: «هجینگ (پوشش ریسک معاملات فیزیکی)» 👤 با حضور: جناب آقای رضا عرب‌زاده - مدیر پوشش ریسک شرکت اورسیز پلتفرم و شیلینگ - کارشناسی ارشد از دانشگاه سوربن فرانسه - CFA Charterholder چارت زمانی رویداد:…

دهمین رویداد کوانت سیرکل با همکاری مجموعه والکس برگزار می‌شود: «هجینگ (پوشش ریسک معاملات فیزیکی)» 👤 با حضور: جناب آقای رضا عرب‌زاده - مدیر پوشش ریسک شرکت اورسیز پلتفرم و شیلینگ - کارشناسی ارشد از دانشگاه سوربن فرانسه - CFA Charterholder چارت زمانی رویداد:…

دهمین رویداد کوانت سیرکل با همکاری مجموعه والکس برگزار می‌شود: «هجینگ (پوشش ریسک معاملات فیزیکی)» 👤 با حضور: جناب آقای رضا عرب‌زاده - مدیر پوشش ریسک شرکت اورسیز پلتفرم و شیلینگ - کارشناسی ارشد از دانشگاه سوربن فرانسه - CFA Charterholder چارت زمانی رویداد: ۴۵ دقیقه: ارائه مهمان در خصوص موضوع همایش ۴۵ دقیقه: پرسش و پاسخ ۳۰ دقیقه: ارائه شرایط و قواعد مسابقه و نحوه تخصیص جوایز ۶۰ دقیقه: گفت‌و‌گو، شبکه سازی و تیم سازی برای مسابقه ۴۵ دقیقه: صحبت و انتخاب منتورها برای ساخت محصولات  🗓 تاریخ: پنجشنبه ۱ مرداد 🕰 ساعت: ۱۵ الی ۱۹ 📍مکان: سالن دکتر مشایخی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف 📌توجه 💶 هزینه ثبت نام: ۲۵۰,۰۰۰ تومان (شرکت کنندگان پس از حضور در رویداد دو برابر مبلغ پرداخت شده (۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اعتبار در کیف پول والکس دریافت می‌کنند.) 📌 لینک ثبت نام (کلیک کنید) (توجه داشته باشید ثبت نام دو مرحله ای است و پس از ارزیابی در مرحله اول، لینک ثبت نام نهایی خدمت شرکت‌کنندگان تایید شده ارسال می‌شود.) ◻️ جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی (کلیک کنید) در ارتباط باشید. @Quantcircle1

مدیریت ریسک یه چیزی که تو سرمایه‌گذاری خیلی مهمه اینه که بفهمی هر سهم چقدر ریسک داره و در ازاش چقدر ممکنه بهت برگردونه. قبل از اینکه پولتو جایی بذاری، حساب می‌کنی اگه اشتباه از آب دربیاد چقدر ضرر می‌کنی، و اگه درست پیش بره چقدر سود می‌کنی. تو زندگی هم دقیقاً همین قضیه‌ست، شاید حتی مهم‌تر از سرمایه‌گذاری. اینکه وقتتو کجا میذاری، هر انتخابی چقدر ریسک و ریوارد داره، و مهم‌تر از همه، با گذاشتن وقت روی یه چیز چه فرصت‌های دیگه‌ای رو از دست میدی. این «هزینه فرصت» یه چیزیه که خیلی وقتا بهش فکر نمی‌کنیم. فرقی نداره کار باشه یا رابطه، همین قضیه صادقه. مثلاً کسایی که تمام تمرکزشونو میذارن روی یه کار خاص و هیچ کار دیگه‌ای انجام نمیدن، دقیقاً مثل کسیه که همه سرمایه‌شو ALL IN کرده رو یه سهم. اگه اون سهم بترکه و بره بالا، عالیه، ولی اگه بخوره زمین، دیگه هیچی نداری که روش وایسی و باید از صفر شروع کنی. تو زندگی هم همینه؛ کسی که همه‌چیزشو گذاشته رو یه کار و هیچ سبد متنوعی نداره (نه مهارت دیگه، نه منبع درآمد دیگه)، اگه اون یه چیز خراب بشه، کل زندگیش می‌ریزه بهم و باید از اول بسازتش.

دهمین رویداد کوانت سیرکل با همکاری مجموعه والکس برگزار می‌شود: «هجینگ (پوشش ریسک معاملات فیزیکی)» 👤 با حضور: جناب آقای رضا عرب‌زاده - مدیر پوشش ریسک شرکت اورسیز پلتفرم و شیلینگ - کارشناسی ارشد از دانشگاه سوربن فرانسه - CFA Charterholder چارت زمانی رویداد:…

امروز‌ با تیم لید دیتا دریبیت جلسه داشتم خیلی جالبه کارایی که میکنن تو مدیریت دیتاشون (data governance) . بعدا بیشتر راجبش صحبت میکنم یه کلاهیم سرم گذاشتن (:

Quant Cricle pinned a photo