CryptoCraze

آیا قیمت بازارهای پیش‌بینی و قراردادهای آپشن مشابه هستند؟!📜 👈بازاری با عنوان «آیا قیمت بیت کوین در پایان آگوست به بالای ۷۰ هزار دلار میرسه؟» رو تصور کنین... این عنوان هم می‌تونه یه بازار پیش‌بینی باشه و هم یه قرارداد آپشن تلقی بشه! یعنی ما دقیقا با یک چیز یکسان سروکار داریم... اما سوال اینجاست که آیا قیمت‌های این دو هم مشابه هم هستند؟! یا بهتره بگم آیا تریدرها هر دوی این بازارها رو مشابه هم قیمت‌گذاری می‌کنند؟🤔 👈این سوال دقیقا چیزیه که Victoria Portnaya تو مقاله‌ی خودش اونو برای اولین بار بررسی کرد... از قبل می‌دونیم که تو prediction marketها اگه مجموع قیمت خرید yes و no برای یه پیشامد خاص زیر یک دلار باشه، سود ما قطعیه چرا که بعد از اتمام و نهایی شدن یه بازار، یکی از این دو، یک دلاری خواهد شد... خب اگه بتونیم یک سمت پیشامد مدنظرمون‌ رو از یه prediction market بخریم و طرف مقابلش رو از طریق خرید آپشن، باز هم همون سناریو رو داریم و باز هم میتونیم سود قطعی بسازیم؟🤔 👈برای اینکه بشه این ایده رو تست کرد اول از همه نیاز به مشابه سازی هر دو بازار داریم... بازارهای پیش بینی کار ما رو راحت کردند و احتمال وقوع پیشامد، مساوی با قیمت همون پیشامد هست (مثلا احتمال ۴۰ درصد با قیمت ۴۰ سنت) اما برای تکمیل پازل نیاز داریم که قیمت بازار آپشن رو هم به درصد احتمال/شانس وقوع پیشامد تبدیل کنیم... 👈نویسنده‌ی این مقاله برای این کار از مدل بلک-شولز استفاده کرد و اجزای مورد استفاده‌ش برای فرمول، قیمت فعلی، قیمت strike قرارداد، زمان باقی مونده تا سررسید، نرخ بهره و... بود به بیان ساده، با اطلاعات موجود، قیمت آپشن رو هم به یک احتمال تبدیل کرد (درست مثل prediction market ها) ➖حالا میریم سراغ قدم بعدی... آیا این درصدهای شانس/قیمت‌ها مشابه هم هستند یا نه؟! نویسنده با مشاهده‌ی ساعتی قراردادهای آپشن بایننس و بازار مرتبط در پالی‌مارکت، شکاف قیمتی رو ساعت به ساعت بررسی کرد: شکافی قیمتی یعنی قیمت پالی مارکت منهای قیمت محاسبه شده برای آپشن (با مدل بلک-شولز) نتیجه جالب بود! در تمام بازارها، شکاف مثبت و معنی دار بود 👈به بیان ساده‌تر، در تمام بازارها قیمت در پالی‌مارکت بالاتر قیمت گذاری شده بود؛ مثلا برای بازار «رسیدن قیمت بیت کوین به بالای ۷۰ هزار دلار تا پایان آگوست»، در یک لحظه‌ی مشابه، قیمت پالی‌مارکت ۲۰ سنت و قیمت آپشن ۱۵ سنت بوده! چرا؟!🤔 فرضیه های زیادی هست ولی بهترین جواب از نظر من اینه که در بازارهای پیش‌بینی به دلایل مختلف، «طمع» خیلی بیشتر از بازارهای آپشن وجود داره؛ از طرفی خرید یک احتمال در قیمت‌های پایین در صورت رخ دادن، سود خیلی خیلی زیادی داره؛ این دو دلیل در کنار هم باعث میشن که تقاضای خرید در قیمت‌های پایین (=احتمال های کم) در بازارهای پیش‌بینی بیشتر باشه و درنتیجه قیمت بالاتر بره! حالا سوال مهمتر! 👈خب اگه فرضا قیمت yes (قیمت وقوع یک پیشامد) در پالی‌مارکت ۲۰ سنت باشه و در آپشن ۱۵ سنت، خب من نمیتونم بیام و سهم no در پالی‌مارکت (که قیمتش میشه ۸۰ سنت) + آپشن (که قیمتش ۱۵ سنت بود) رو بخرم و چیزی که در نهایت یک دلار میشه رو در مجموع ۹۵ سنت بخرم؟! (استراتژی آربیتراژ با هج دلتا) این فرضیه هم دقیقا چیزی بود که Portnaya تو مقاله‌ش بک تست کرد... بله! حتی بعد از کم کردن هزینه‌ی کارمزد و اسپرد و... باز هم سود مثبت دیده شد! در صورت علاقمند بودن نحوه‌ی دقیق استراتژی رو در خود مقاله بخونین (البته با توجه به کم بودن تعداد معاملات، نتایج مقاله ضریب اطمینان پایینی دارند ولی به هر حال موضوعی جذاب برای تحقیق و گسترش بیشتر هست برای اهلش) @mrfticrypto

🚨🚨 آبان‌تتر هم تحریم شد 🚨🚨 امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی ایرانی آبان‌تتر را رسماً تحریم کرد. ❎چی شد؟ آمریکا در ادامه سیاست «فشار حداکثری» و کمپین «Economic Fury»، دو صرافی ايرانی رو هدف گرفت: 🔴صرافی Shelbit که مرتبط با سیاوش کیوان‌پور و شبکه شرکت‌های پوششی در چند کشور 🔴آبان‌تتر ‼️ دلیل اصلی اعلام‌شده برای آبان‌تتر: فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و پردازش میلیون‌ها دلار تراکنش با صرافی‌های ایرانی که قبلاً خرداد ۱۴۰۵ تحریم شده بودند: نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس. ‼️ آمریکا ادعا می‌کنه این شبکه‌ها در دور زدن تحریم‌ها، جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال و تأمین مالی مرتبط با سپاه پاسداران نقش داشته‌اند. 🟥 نکته مهم برای کاربران : این تحریم یعنی افراد و نهادهای آمریکایی و کسانی که تحت قوانین آمریکا هستند، نمی‌تونن با آبان‌تتر معامله یا تعامل داشته باشن. خیلی مراقب سرمایه اتون باشید اگر با این صرافی کار میکنید ✉️ Telegram ❌ Twitter

اخیرا مقاله ای بسیار جنجالی در مورد دستکاری‌قیمت در بازارهای پیش بینی منتشر شده که قویا توصیه میکنم بخونینش (خصوصا اگر روی بازارهای up/down فعال هستین) پی دی اف مقاله توییت توضیحات توضیحات کلی رو اینجا میگم👇

من قبلا در مورد Near intents صحبت کرده بودم که خیلی هم استقبال شد اون موقع ولی فک کنم بعد فراموش شد😅 (داخل این توییت در مورد سازوکارش توضیح دادم) اما من همچنان ازش استفاده میکنم... اخیرا نسخه‌ی UI و UX جدیدش هم رونمایی شده... حالا چیکار میکنم؟!🤔 کار خیلی…

پرپ اختصاص پالی مارکت با کد دعوت در دسترس عموم قرار گرفت من از حدود یک ماه پیش به پرپ دسترسی داشتم (early Access) و راستش زیاد باهاش حال نکرده بودم چون هم خیلی کم حجم بود و هم باگ و UI ضعیفی داشت اما از وقتی دسترسی باز شده بازارها خیلی روون تر شدن (که البته بازم خیلی از حالت عالی دوره) به هر حال اگه دوست داشتین میتونین با ریفرال من وارد بشین و استفاده کنین پ‌ن: نمی‌دونم تو ریوارد احتمالی تاثیری داره یا نه ولی خب کلا داستان پرپ، مشابه ترید هست و خصوصا برا کسی که دستی بر آتش داره خوبه!

این آدرسی که میبینین دارای وین ریت صددرصد روی پیش بینی نتایج بازی‌های تنیس ویمبلدون بود و طی یک هفته فعالیتش، ۶۱۰ هزار دلار سود کرده بود! و فقط با شش پیش‌بینی اشتباه نه تنها تمام اون سود رو از دست داد بلکه ۴۰ هزار دلار ضرر داد! بله... از مثبت ۶۱۰ هزار دلار به منفی ۴۳ هزار دلار عاقبت طمع و دید قمارگونه + سیو سود نکردن! @mrfticrypto

تیم سلستیا یه محصول جدید ساختن و یه فاست (بونوس ورود) حدود پنج دلاری داده بودن به کاربرا برای تست کردن... از طرفی مردم غیور نیجریه هم از این فرصت استفاده کردند و شروع کردند به فارم کردن فاست و بیش از ۹ هزار اکانت پنج دلار گرفتند😁 و بخاطر همین هم فاندر پروژه تصمیم گرفت کلا نیجریه رو از بیخ بن کنه پ‌ن: البته خدمتتون بگم میانگین درآمد سالیانه تو این کشور از ایران بیشتره! @mrfticrypto

قبلا درمورد بازارهای updown بازارهای پیش‌بینی بهتون گفته بودم؛ 👈این بازارها اینجوری هستن که مثلا آیا کندل بعدی بیت‌کوین up (سبز) بسته میشه یا down (قرمز)؟ که در تایم فریم‌های مختلفی از 5 دقیقه تا 4 ساعته و بالاتر و در بازارهای مختلفی از جمله پالی‌مارکت، کلشی، پردیکت فان و... وجود دارن 👈ماجرا از اینجا شروع میشه که در فوریه امسال، بازارهای updown پنج دقیقه ای بیت کوین در پالی مارکت راه اندازی شدند... بعد این تاریخ اتفاق عجیبی در صرافی بایننس افتاد! جریان اردرها در ثانیه های آخر بسته شدن کندل 5 دقیقه ای به شدت زیاد میشد و بعد بسته شدن برمیگشت سرجای اولش!🤔 به بیان دقیقتر افرادی در لحظات آخر بسته شدن کندل، سعی میکردن با خرید‌های نسبتا سنگین، قیمت رو تا حدودی تغییر بدن و با خریدن اردرهای اردربوک در ثانیه‌های آخر این کار رو انجام میدادن... اما چرا؟؟🤔 این‌ها افرادی بودند که در سمت دیگه‌ی ماجرا، تو بازارهای پیش بینی اون کندل وارد شده بودند! برای مثال شخصی حجم زیادی yes خریده بود که اگه مارکت هم yes بسته میشد سود خیلی زیادی میکرد که این سود از ضرر احتمالی خرید اردرها در بایننس هم بیشتر بود... پس کاملا به صرفه س تا بیاد و با این کار، مارکت رو به نفع خودش دستکاری کنه! 👈طبق بررسی های بسیار دقیقی که توی این مقاله انجام شد، 821 ادرس دستکاری کننده (manipulator) شناسایی شد (در برابر حدود 243هزار ادرس دیگه!) که تا به الان بیش از 8.2 میلیون دلار از طریق این نوع دستکاری ها به دست آورده بودند!!!🤯 (هرکدومشون به طور متوسط برای هر بار دستکاری قیمت 5096 دلار سود کردند) جالبتر اینکه این آدرسها تو بقیه معاملات تقریبا سربه سر بودند...یعنی کلا درامدشون از همین دستکاری قیمت بوده نه چیز دیگه! در سمت مقابل تریدرهای معمولی 7.6 میلیون دلار سر این دستکاری ضرر کردند! (دقت کنین دارم میگم بخاطر این دستکاری ها!!! یعنی طرف پیش بینی درستی هم کرده ولی بخاطر دستکاری، در نهایت نه تنها سود بلکه ضرر کرده) به بیان کمی تخصصی-آماری تر، افراد عادی در 65% از چرخه های دستکاری شده زیان خالص داشتند در صورتیکه این عدد برای چرخه‌های عادی 48% بوده و بر اساس معیار آماری سهم از زیان ناخالص (gross loss-share)، بیش از 70% از زیان کل چرخه های دستکاری شده بر دوش کاربران عادی بوده! نکته: شاید بپرسین اون 0.6 میلیون دیگه کجا رفت؟ (8.2 میلیون سود منهای 7.6 میلیون دلار ضرر) که باید بگم این مقدار سهم مارکت میکرها بوده (اوناهم تو این چرخه ها 0.6 میلیون دلار ضرر کردند) 👈این موضوع اگه ادامه دار باشه حتی شاید بتونه رفتار مارکت میکرهای بیت‌کوین رو هم تغییر بده چرا که اونا هم نمیخوان با این تغییرات لحظه ای حجم سفارش ضرر کنن یا سودی رو از دست بدن که در نهایت میتونه باعث ضربه زدن به منطق بازار در بیت کوین (و سایر دارایی ها) باشه 🔆حالا راه حل چیه؟؟ طبق بررسی های این مطالعه هزینه ی تغییر دادن قیمت در لحظات آخر در تایم فریم های بالاتر (مثلا 15 دقیقه ای) بسیار بیشتره و در اکثر موارد از سود احتمالی دستکاری کننده بالاتره که این باعث میشه بازارهای با تایم فریم بالاتر از این گزند دور بمونن! 👈👈👈پس پیشنهاد میکنم اگه تمایل به فعالیت روی این بازارها رو دارین، از 15 دقیقه پایین تر نیاین (در آینده حتی بازارهای 1 دقیقه ای هم خواهیم داشت!) نکته: شاید بپرسین وقتی سورس قیمت در بازارهای پنج دقیقه ای چین لینک هست (و نه بایننس) خب چه اهمیتی داره تغییر قیمت در بایننس؟!🤔 جواب: همین دیتایی که چین لینک نشون میده از فرمولی به دست میاد که قیمت رو از چندین صرافی مختلف (از جمله بایننس) میگیره و با محاسبه ی volume weighted average قیمت نهایی رو میده... از طرفی بایننس بالاترین حجم اسپات بیت کوین رو در اختیار داره پس تغییر در بایننس= تغییر در چین لینک @mrfticrypto

اخیرا مقاله ای بسیار جنجالی در مورد دستکاری‌قیمت در بازارهای پیش بینی منتشر شده که قویا توصیه میکنم بخونینش (خصوصا اگر روی بازارهای up/down فعال هستین) پی دی اف مقاله توییت توضیحات توضیحات کلی رو اینجا میگم👇

لیستی از کانال های تاپ و فعال کامیونیتی که هرکدوم در یک زمینه تخصصی سعی میکنن اطلاعات و اخبار رو پوشش بدن. https://t.me/addlist/vZyHv6OuUN5iNTY0

توضیحاتی در مورد تریدر احتمالا ایرانی پالی مارکت که اخیرا خیلی سروصدا کرده: https://x.com/Thisismrfti/status/2072612580158210380?s=20 لینک تحلیل این تریدر

من قبلا در مورد Near intents صحبت کرده بودم که خیلی هم استقبال شد اون موقع ولی فک کنم بعد فراموش شد😅 (داخل این توییت در مورد سازوکارش توضیح دادم) اما من همچنان ازش استفاده میکنم... اخیرا نسخه‌ی UI و UX جدیدش هم رونمایی شده... حالا چیکار میکنم؟!🤔 کار خیلی آسونه! 1⃣شما وارد این سایت میشی (لینک ریفرال): https://near.com/login?ref=3hhfdo7x 2⃣و بعد حساب خودت رو با هر توکن/کوین از هر بلاکچینی که ساپورت میشه شارژ میکنی؛ (مثلا با USDC روی بیس) 3⃣حالا میتونی پولت رو به هر توکن/کوین از هر بلاکچین دیگه‌ای سواپ کنی و به راحتی مجدد برداشت بزنی 👈اما نکته‌ی اصلی ما پرایوسی هست! پس چیکار کنیم؟! 🔸من اول پولم رو به یه پرایوسی کوین سواپ میکنم و بعد اون رو برداشت میکنم (معمولا به زی کش و برداشت به shield address) 🔸بعد مجدد زی کش رو به shilded address زی‌کش خود اکانتم واریز می‌کنم... 🔸حالا زی کش رو مجدد به توکن/کوین مد نظرم سواپ می‌کنم (من یه بلاکچین دیگه مثل سولانا رو انتخاب میکنم معمولا) 🔸و نهایتا اون رو به یه آدرس برداشت میکنم... حالا اون پول رو میتونم یه هر صرافی که بخوام واریز کنم 👈اماااااا در نسخه‌ی جدید امکان خیلی باحالی استفاده شده که شما میتونی خیلی بیشتر پرایوسی رو افزایش بدی! این حالت Confidential account نام داره و حالتی از اکانت شما (غیر از main account) هست که پرایوسی خیلی بالایی داره چجوریه؟🤔 اکانت اصلی (main account) یه حساب استاندارد بلاکچین هست که دقیقا مثل یه آدرس ولت میشه فعالیت هاشو تو بلاکچین رصد کرد اما حساب confidential، برخلاف حساب اصلی تمام فعالیت ها، تراکنش ها و انتقالات شما رو پرایوت نگه می‌داره (یکم تخصصی بخوام بگم اینجا تراکنش ها در TEE یا trusted execution environment اجرا میشن که مثلا با پرایوسی کوینی مثل زی کش که از zk snarks استفاده می‌کنه متفاوته... در واقع تو زی کش کل بلاکچین برای پرایوسی طراحی شده و همه چیز تماما محرمانه هست اما در اینجا داده‌ها فقط توی TEE اجرا میشن و صرفا نتیجه‌ی نهایی روی بلاکچین ثبت میشه... اینجوری تصور کنین که یه قسمت از بلاکچین رو جدا و ایزوله کردیم که تراکنش‌ها اول میرن تو اون و اون قسمت از دید عموم پنهانه) 👈👈👈حالا اگه شما ترکیبی از پرایوسی کوین و confidential account رو استفاده کنی به حد بسیار خوبی از امنیت و حفظ حریم خصوصی می‌رسی باز هم میشه کارای مختلف کرد که دیگه بستگی به قدرت تخیل خودتون داره 😅 نکته: ممکنه موجودی برخی استخرها کم باشه و در نتیجه اسلیپیج بالا... پس حواستون باشه که ضرر نکنین و قبل انتقال، نرخ سواپ رو چک کنین حتما @mrfticrypto

اخیرا بحث بن شدن کاربران ایرانی تو صرافی ها داغ شده... تصمیم گرفتم یکی از راه‌هایی که خودم استفاده میکنم رو براتون توضیح بدم؛ 👇👇👇👇

استراتژی بازار‌های مکمل در پالی مارکت 👈تنها تیمی که تا الان هیچ گلی تو جام جهانی نزده پاناما 🇵🇦 هست امشب هم پاناما با انگلیس بازی می‌کنه اگر احساس می‌کنین پاناما باز هم نمیتونه گل بزنه، میتونین yes این مارکت رو بخرین: https://polymarket.com/event/world-cup-scoreless-team-20260607162032311 اما کار بهتر چیه؟ بین این مارکت و مارکت بیش از یک گل زدن پاناما (over 0.5) پوزیشن متعادل باز کنین (این دو بازار مکمل هم دیگه محسوب میشن) هر چقدر از بازی طی شه، قیمت over 0.5 پاناما کمتر میشه و قیمت yes اون مارکت تیم بدون گل بیشتر میشه... پس میشه yes اون مارکت رو خرید (مثلا روی ۵۹ سنت) و صبر کرد تا over 0.5 پاناما به زیر ۴۱ سنت بیاد و به همون اندازه خریدش شما با این کار سود خودتون رو قطعی میکنین؛ چرا که مجموع خرید شما زیر یک دلار شده (استراتژی بازارهای مکمل) و طبیعتا هر چقدر فاصله بیشتر باشه، سود قطعی شده هم بیشتر میشه ❌دقت: ممکنه همون اول پاناما گل بزنه و ضرر کنین! پس با منطق و مدیریت پیش برین لطفا! صرفا خواستم مثالی از استراتژی پوزیشن های مکمل بهتون گفته باشم @mrfticrypto

از بهترین استراتژی‌های پیش‌بینی در بازی‌های فوتبال: (این استراتژی شخصی من تو پیش بینی فوتباله و جزو کم ریسک ترین‌ها و همچنین دارای ریسک به ریوارد خیلی منطقی هست؛ البته که همین اول کار میگم هیچ چیز قطعی نیست و این هم ممکنه ضرر ده باشه پس مدیریت ریسک و سرمایه…

احتمال اینکه یک بار سکه بندازین و شیر بیاد چقدره ؟🤔 👈یک دوم حالا احتمال اینکه دو بار بندازین و هر دو بار شیر بیاد چقدره ؟🤔 👈یک دوم × یک دوم= یک چهارم احتمال اینکه سه بار شیر بیاد چی؟🤔 👈یک دوم × یک دوم × یک دوم= یک هشتم و... در واقع هر چقدر شروطی که…

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 Iran moved $3.84 billion through CoinEx crypto exchange to bypass US sanctions, WSJ reports. @WatcherGuru

متاسفانه باید خدمتتون عارض شم که دولت آلمان مجدد حدود ۳۰۰ میلیون دلار بیت کوین به صرافی ها واریز کرده😅 دقت کنین که اصلا قرار نیست هر کوینی که وارد صرافی شه به قصد فروش باشه، اما بحث اینجا فشار روانی است هستش که به همراه خودش میاره (مشابه فشاری که همین «مال…

وال‌استریت ژورنال تو یه تحقیق درباره‌ی پالی‌مارکت فهمیده که تیم این پروژه بیش از ۱۱۰۰ تا ویدئوی تبلیغاتی ساختن که جمعاً ۱۴۰ میلیون بازدید خورده... حالا این فیلما چی بودن؟ به اینفلوئنسرها ماهی دو سه هزار دلار پول می‌دادن که تو این ویدئوها نشون بدن دارن میلیون‌ها دلار شرط‌بندی می‌کنن... خب مشکلش چیه؟🤔 خیلی از این شرط‌بندی‌ها واقعی نبودن! بعضی‌ها تو محیط دمو بوده و بعضی‌ها هم تو یه سایت جعلی به اسم «poiymarket.com» ضبط شده بودن! تو ۱۱۸ ویدئو، حدود ۹۰۰ هزار دلار سود جعلی نشون داده شده و یکی‌شون حتی ادعا کرده بود ۱۰۰ هزار دلار برده، در حالی که اصلا چنین تریدی وجود نداشته! بدتر اینکه، خیلی از افراد این تریدها رو کپی کردن و بیش از ۱۶۶ هزار دلار ضرر کردن، در حالی که تو ویدئوها همه‌چی پر از سود و هیجان بود! علاوه بر این، پالی‌مارکت به سازنده‌های محتوا می‌گفته محتوا رو هیجان‌انگیزتر کنن و تمرکزشون پخش ویدئوها بین کاربرای آمریکایی باشه (با اینکه آمریکا تو پالی مارکت محدودشده هست)! ➖فعلا پالی‌مارکت همه‌ی اینا رو رد کرده و گفته بازارهاش کاملا شفافن، ولی اعلام کردن که دارن تحقیقات کامل رو انجام می‌دن! @mrfticrypto

احتمالا میدونین لایه دوم Swell chain قراره خاموش شه... اگه دارایی روش داشته باشین باید فورا تا ۲۳ ژوئن خارج کنین وگرنه از بین می‌ره (غیر قابل بازیابی هست) خیلیا تو debank یا ولت‌ها/ابزارهای مشابه چک میکنن که دارایی دارن یا نه ولی خب الان این بلاکچین دیگه توسط این ابزارها پشتیبانی نمیشه و درنتیجه اگه چیزی هم داشته باشین نشون نمی‌ده بهتون! 👈برای همین بهتر اینه که آدرس خودتونو اینجا سرچ کنین (اگه دارایی داشته باشین مقدار و نوعش نوشته شده): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMpVJLXZI16Ht_sCFDvYuAud788ZThgwLgOI0FEU86M/edit?usp=drivesdk همچنین روش انتقال دارایی‌ها هم تو این توییت توضیح داده شده @mrfticrypto